《QuantLib 金融计算》系列合集

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《QuantLib 金融计算》系列

• QuantLib 入门
• 基本组件之 Date 类
• 基本组件之 Calendar 类
• 基本组件之 DayCounter 类
• 基本组件之 DateGeneration 类
• 基本组件之 Schedule 类
• 基本组件之天数计算规则详解
• 基本组件之 Index 类
• 基本组件之 InterestRate 类
• 基本组件之 Currency 类
• 基本组件之 Money 类
• 基本组件之 ExchangeRate 类
• 基本组件之 ExchangeRateManager 类
• 数学工具之数值积分
• 数学工具之求解器
• 数学工具之插值
• 数学工具之优化器
• 数学工具之随机数发生器
• 随机过程之概述
• 随机过程之一般 Black Scholes 过程
• 随机过程之 Heston 过程
• 修复 BatesProcess 中的两个 Bug
• 高级话题之模拟跳扩散过程
• 案例之普通欧式期权分析
• 收益率曲线之构建曲线（1）
• 收益率曲线之构建曲线（2）
• 收益率曲线之构建曲线（3）
• 收益率曲线之构建曲线（4）
• 收益率曲线之构建曲线（5）
• 自己动手封装 Python 接口（1）
• 自己动手封装 Python 接口（2）
• 自己动手封装 Python 接口（3）
• 案例之普通利率互换分析（1）
• 案例之普通利率互换分析（2）
• 案例之普通利率互换分析（3）
• C++ 代码改写成 Python 程序的一些经验
• 案例之固息债的价格、久期、凸性和 BPS
• 案例之固息债的关键利率久期（KRD）
• 案例之浮息债（挂钩 LPR）的价格、久期和凸性
• 一个使用 ActualActual 时需要注意的陷阱
• 案例之 KRD、Fisher-Weil 久期及久期的解释能力
• 案例之主成分久期（PCD）
• 原理之 Bootstrap
• 原理之利率互换的分析
• 原理之蒙特卡洛（Monte Carlo）
• 一个线程安全隐患
• 原理之有限差分法（FDM）