QuantLib 金融计算——修复 BatesProcess 中的两个 Bug

QuantLib 金融计算——修复 BatesProcess 中的两个 Bug

我发现了 BatesProcess 中的两个 Bug:

  1. 基类 HestonProcess::factors 的返回值取决于差分方法 discretization_ 的类型,结果可能是 2 或 3,但是 BatesProcess::factors 的返回值却仅仅只有 4。
  2. 因为 BatesProcess::factors 的返回值取决于(基类的)差分方法 discretization_,因此 BatesProcess::evolve 的内部机制需要一个 switch-case 结构来匹配 HestonProcess::discretization_ 的类型。

目前 Bug 已经提交(#612),并且由 klausspanderen 修复,将在下一个版本(1.16)中更正。

posted @ 2019-03-30 20:36  xuruilong100  阅读(396)  评论(0编辑  收藏  举报