QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRateManager 类

如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码。

QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRateManager 类

载入 QuantLib:

import QuantLib as ql

print(ql.__version__)
1.15

概述

QuantLib 中管理货币之间汇率信息的类是 ExchangeRateManager,配合 Money 类中的相应配置可以实现在货币的代数计算中自动转换汇率。

Money 类中的汇率转换配置

Money 类中的汇率转换配置通过静态函数 setConversionType 实现,可用的配置由三个内置整数表示,分别为:

配置类型 含义
NoConversion 不进行转换
BaseCurrencyConversion 统一转换成一种基准货币(base currency)
AutomatedConversion 转换成计算表达式中出现的第一种货币

如果使用 BaseCurrencyConversion,还需要在 Money 类调用静态函数 setBaseCurrency 配置基准货币。

ExchangeRateManager

ExchangeRateManager 是一个单体(Singleton),一般不直接显式实例化,需要通过调用静态函数 instance 获得唯一的一个 ExchangeRateManager 实例。

ExchangeRateManager.instance()

函数

ExchangeRateManager 成员函数有三个。

  • add(ex, start_date, end_date):向 ExchangeRateManager 实例添加一个 ExchangeRate 对象 ex,该汇率的有效期起始时间是 start_date(默认值是 Date.minDate()),该汇率的有效期结束时间是 end_date(默认值是 Date.maxDate())。
  • lookup(source, target, date, type):返回一个汇率对象,源货币为 source,目标货币是 target,日期在 date(默认为当前日期),类型为 type(默认值是 ExchangeRate.Derived)。ExchangeRateManager 实例将首先在所有记录的汇率中寻找想要的汇率;如果找不到,则试图根据汇率串联起来的路径返回最短路径上推算出的汇率(这种情况下 type 必须是 ExchangeRate.Derived)。
  • clear():清空记录的汇率。

示例,

ql.Money.setConversionType(ql.Money.AutomatedConversion)

usd = ql.USDCurrency()
cny = ql.CNYCurrency()
eur = ql.EURCurrency()

usdXcny = ql.ExchangeRate(usd, cny, 6.912)
usdXeur = ql.ExchangeRate(usd, eur, 0.834)

ql.ExchangeRateManager.instance().add(usdXcny)
ql.ExchangeRateManager.instance().add(
    usdXeur,
    ql.Date(1, ql.May, 2019),
    ql.Date(3, ql.May, 2019))

m_eur = 100 * eur
m_cny = 150 * cny

ql.Settings.instance().evaluationDate = ql.Date(2, ql.May, 2019)

print(m_eur, " + ", m_cny, " = ", m_eur + m_cny)

ql.Settings.instance().evaluationDate = ql.Date(4, ql.May, 2019)

print(m_eur, " + ", m_cny, " = ", m_eur + m_cny)
EUR 100.00  +  Y 150.00  =  EUR 118.10
RuntimeError: no conversion available from CNY to EUR for May 4th, 2019

结果会根据货币的类型自动四舍五入。注意:欧元与人民币之间的汇率通过美元间接获得,当估值日期(evaluationDate)那天没有可用汇率时,系统会报错。

扩展阅读

《QuantLib 金融计算》系列合集

posted @ 2019-06-08 14:07  xuruilong100  阅读(648)  评论(0编辑  收藏  举报