摘要: 欢迎交流 我的微信:xuruilong100 我的邮箱:xuruilong100@163.com & xuruilong100@hotmail.com 《Implementing QuantLib》译后记 《构建 QuantLib》正式出版 QuantLib-Python 在线文档 相关开源项目 Q 阅读全文
posted @ 2018-04-03 22:23 xuruilong100 阅读(10428) 评论(0) 推荐(1) 编辑
摘要: 当代中国债券市场发端于八十年代,发展于九十年代。与此同时,美国债券市场经过数十年的积淀,其分析方法与研究框架日臻完善趋于成熟。作为曾经业界翘楚的 Salomon Brothers 在九十年代中叶推出系列分析报告——《Understanding the Yield Curve》,可以看做是当时研究成果 阅读全文
posted @ 2018-01-25 13:39 xuruilong100 阅读(5753) 评论(0) 推荐(2) 编辑
摘要: 为 QuantLib 的 Python 接口添加自定义扩展——以 FR007 互换为例 现在将 QuantLibEx 中的自定义扩展和 QuantLib 源代码合并封装成一个 Python 接口。 首先,要为自定义扩展添加 swig 接口文件,详见这里。 其次,要修改 setup.py 文件,让 p 阅读全文
posted @ 2021-12-18 22:19 xuruilong100 阅读(28) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: QuantLib 金融计算——比较几种生成 Sobol 序列的方向数 概述 Sobol 序列因方向数的选取而不同,下面比较一下 QuantLib 中 10 种方向数配置所产生的 Sobol 序列。 QuantLib 提供 10 种方向数配置,分别是: Jaeckel:理论支持的最大维度为 32,来源 阅读全文
posted @ 2021-12-04 22:43 xuruilong100 阅读(113) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: Sobol 序列并行化的实践经验 随机数发生器并行化的常见策略 随机数发生器的并行化通常有四种策略(文献【1】、【2】): “随机化”种子 参数化随机数发生器 分块策略 蛙跳策略 “随机化”种子 “随机化”种子就是让每个线程上运行的发生器使用不同的种子,这种策略常见于伪随机数。不过,使用不同随机数种 阅读全文
posted @ 2021-10-25 21:59 xuruilong100 阅读(230) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: QuantLib 金融计算——一个线程安全隐患 概述 C++ 11 后标准库引入了 thread 以实现并行计算。与 OpenMP 不同,thread 对线程的操作属于粗粒度的,适合将若干耗时的计算任务先做独立封装,再并行运行。以蒙特卡洛方法为例,敏感性的计算需要反复进行模拟定价,而这些定价计算则可 阅读全文
posted @ 2021-10-10 22:52 xuruilong100 阅读(93) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 36 SWIG 与 Python Caution: This chapter is under repair! This chapter describes SWIG's support of Python. SWIG is compatible with most recent Python ve 阅读全文
posted @ 2021-08-09 22:44 xuruilong100 阅读(355) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 常见雪球期权总结 从风险溢价的角度来看,雪球类产品的本质是买方通过承担下跌的尾部风险,换取远超无风险利率的票息收入。对尾部风险的承担则是通过成为看跌期权卖方的形式实现的。 标准雪球期权 标准雪球期权(【1】)合约的基本要素如下: 当前价格 \(S_0\) 敲入水平 \(K_{in} \ll S_0\ 阅读全文
posted @ 2021-06-25 10:26 xuruilong100 阅读(1569) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: QuantLib 金融计算——原理之蒙特卡洛(Monte Carlo) 概述 在金融工程计算中,蒙特卡洛最常见的应用场景是为衍生品定价,特别是路径依赖的奇异期权。 作为金融工程计算的三大方法论之一,相较于树方法,蒙特卡洛对变量动态结构的要求更为宽松;相较于有限差分方法,蒙特卡洛无须在边界条件和网格上 阅读全文
posted @ 2021-04-24 10:04 xuruilong100 阅读(843) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析(3) 基本解决了一直想解决的问题,牛年开局良好 😃 哈皮牛耶 概述 下面尝试实现 FR007 互换的分析。 相关组件 对比 OvernightIndexedSwap,分析 FR007 互换用到了如下几个类: ChinaFixingRepo(对应 阅读全文
posted @ 2021-02-18 22:01 xuruilong100 阅读(1354) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 以下文字源自我对源代码的理解,如有不同意见,欢迎留言讨论或发邮件(xuruilong100@163.com) QuantLib 金融计算——原理之利率互换的分析 两类分析 利率互换的分析分为两大类: 正向分析:对存续合约估值、计算敏感性等; 逆向分析:根据最新合约的报价推算利率期限结构。 在 Qua 阅读全文
posted @ 2021-02-17 20:32 xuruilong100 阅读(467) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 以下文字源自我对源代码的理解,如有不同意见,欢迎留言讨论或发邮件(xuruilong100@163.com) QuantLib 金融计算——原理之 Quote、Handle 与观察者模式 QuantLib 中的观察者模式 QuantLib 的设计初衷是提供一个生产环境下的实时计算框架,而不是作为一个 阅读全文
posted @ 2021-02-04 22:25 xuruilong100 阅读(394) 评论(0) 推荐(0) 编辑