摘要:《构建 QuantLib》在 leanpub.com 出版了! leanpub.com 上的购买链接:《构建 QuantLib》 原作者 Luigi 发来贺电:Implementing QuantLib is now available in Chinese 《Implementing QuantL 阅读全文
posted @ 2019-09-16 15:12 xuruilong100 阅读(1184) 评论(0) 推荐(1) 编辑
摘要:欢迎交流 我的微信:xuruilong100 我的邮箱:xuruilong100@163.com & xuruilong100@hotmail.com 《Implementing QuantLib》译后记 《构建 QuantLib》正式出版 QuantLib-Python 在线文档 《QuantLi 阅读全文
posted @ 2018-04-03 22:23 xuruilong100 阅读(4429) 评论(0) 推荐(1) 编辑
摘要:当代中国债券市场发端于八十年代,发展于九十年代。与此同时,美国债券市场经过数十年的积淀,其分析方法与研究框架日臻完善趋于成熟。作为曾经业界翘楚的 Salomon Brothers 在九十年代中叶推出系列分析报告——《Understanding the Yield Curve》,可以看做是当时研究成果 阅读全文
posted @ 2018-01-25 13:39 xuruilong100 阅读(3491) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:QuantLib 金融计算——案例之浮息债(挂钩 LPR)的价格、久期和凸性 概述 作为利率风险系列的第三篇,本文将依据中债登公布的估值公式,介绍挂钩 LPR 的浮息债的价格、久期和凸性的计算方法,并依托 QuantLib 和 Python 展示相关的编程案例。 中债登的估值公式 贷款市场报价利率( 阅读全文
posted @ 2020-09-21 16:54 xuruilong100 阅读(292) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:在 Python 中估计 GARCH 参数存在的问题(基于 arch 包) 概述 本文承接前面的几篇博客,对 Python 中专门用于波动率模型分析的 arch 包进行了简单的测试,试图发现在估计 GARCH 参数时可能存在的问题。 前文链接: 《在 R 中估计 GARCH 参数存在的问题》 《在 阅读全文
posted @ 2020-09-07 22:33 xuruilong100 阅读(300) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:QuantLib 金融计算——案例之固息债的关键利率久期(KRD) 概述 作为利率风险系列的第二篇,本文将以《Interest Rate Risk Modeling》为蓝本,介绍关键利率久期(KRD)的基本概念,并依托 QuantLib 展示相关的计算案例。 有关 KRD 的高级内容请见《《Inte 阅读全文
posted @ 2020-08-26 21:14 xuruilong100 阅读(197) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:QuantLib 金融计算——案例之固息债的价格、久期、凸性和 BPS 概述 从本篇开始计划开启一个系列,以《Interest Rate Risk Modeling》为蓝本,介绍有关利率风险的计算案例,内容涉及从简单的久期、凸性到主成分久期和久期向量模型等高阶的度量指标。 计算久期和凸性 固息债的久 阅读全文
posted @ 2020-08-05 20:49 xuruilong100 阅读(217) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:商业银行操作风险的计量和管理——专访原中国银行内控总稽核周玮先生 栏目主持人:陈忠阳 主题一:操作风险的内涵与管理框架 主持人:周总您好!非常感谢您能够接受我们的专访,与读者分享您在操作风险计量和管理方面的研究成果。1998 年巴塞尔委员会首次将操作风险正式纳入新巴塞尔协议的三大风险,操作风险的计量 阅读全文
posted @ 2020-07-23 21:43 xuruilong100 阅读(139) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:QuantLib 金融计算——C++ 代码改写成 Python 程序的一些经验 概述 Python 在科学计算、数据分析和可视化等方面已经形成了非常强大的生态。而且,作为一门时尚的脚本语言,易学易用。因此,对于量化分析和风险管理的从业者来说,将某些 QuantLib 的历史代码转换成 Python 阅读全文
posted @ 2020-07-10 20:08 xuruilong100 阅读(323) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:可转债研报阅读笔记 可转债定义 可转债是一种公司债,持有者拥有将债券转换为一定数量股票的权利。可转债持有者实际上拥有该股票的美式看涨期权。 可转债的发行可能会导致股票增发,进而稀释原有股权。 发行可转债的动机 相对于股票和普通债券融资成本较小 估值与定价(投资者的强烈需求使发行人具有定价优势) 市场 阅读全文
posted @ 2020-07-04 11:50 xuruilong100 阅读(244) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:13 约定 A common problem that arises when wrapping C libraries is that of maintaining reliability and checking for errors. The fact of the matter is tha 阅读全文
posted @ 2020-06-29 22:30 xuruilong100 阅读(102) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:12 自定义功能 In many cases, it is desirable to change the default wrapping of particular declarations in an interface. For example, you might want to prov 阅读全文
posted @ 2020-06-28 22:32 xuruilong100 阅读(133) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:11 类型映射 11.1 引言 Chances are, you are reading this chapter for one of two reasons; you either want to customize SWIG's behavior or you overheard someon 阅读全文
posted @ 2020-06-07 22:25 xuruilong100 阅读(294) 评论(0) 推荐(0) 编辑