摘要:《构建 QuantLib》在 leanpub.com 出版了! leanpub.com 上的购买链接: "《构建 QuantLib》" Luigi 发来贺电: "Implementing QuantLib is now available in Chinese" 本书是 "Luigi Ballabi 阅读全文
posted @ 2019-09-16 15:12 xuruilong100 阅读 (286) 评论 (0) 编辑
摘要:我的微信:xuruilong100 我的邮箱:xuruilong100@163.com & xuruilong100@hotmail.com "《Implementing QuantLib》译后记" "《构建 QuantLib》正式出版" 《QuantLib 金融计算》系列 "QuantLib 入门 阅读全文
posted @ 2018-04-03 22:23 xuruilong100 阅读 (1593) 评论 (0) 编辑
摘要:当代中国债券市场发端于八十年代,发展于九十年代。与此同时,美国债券市场经过数十年的积淀,其分析方法与研究框架日臻完善趋于成熟。作为曾经业界翘楚的 Salomon Brothers 在九十年代中叶推出系列分析报告——《Understanding the Yield Curve》,可以看做是当时研究成果 阅读全文
posted @ 2018-01-25 13:39 xuruilong100 阅读 (1955) 评论 (0) 编辑
摘要:[TOC] 6 SWIG 和 C++ This chapter describes SWIG's support for wrapping C++. As a prerequisite, you should first read the chapter "SWIG Basics" to see h 阅读全文
posted @ 2019-12-15 21:28 xuruilong100 阅读 (7) 评论 (0) 编辑
摘要:[TOC] 第四章:M absolute 和 M square 风险度量 思维导图 从第四章开始比较难了 $M^A$ 和 $M^2$ 控制了组合预期变化的下限 两个重要不等式的推导 首先有 $$ V_0 = \sum_{t=t_1}^{t_n} CF_t e^{ \int_0^t f(s)ds} $ 阅读全文
posted @ 2019-12-11 20:36 xuruilong100 阅读 (13) 评论 (0) 编辑
摘要:[toc] 第三章:拟合期限结构 思维导图 扩展 "NS 模型的变种" 阅读全文
posted @ 2019-12-07 21:40 xuruilong100 阅读 (18) 评论 (0) 编辑
摘要:[toc] 第二章:债券价格、久期与凸性 思维导图 瞬时回报率 收益率的例子 阅读全文
posted @ 2019-12-07 16:15 xuruilong100 阅读 (16) 评论 (0) 编辑
摘要:[toc] 5 SWIG 基础知识 This chapter describes the basic operation of SWIG, the structure of its input files, and how it handles standard ANSI C declaration 阅读全文
posted @ 2019-12-05 23:12 xuruilong100 阅读 (31) 评论 (0) 编辑
摘要:[toc] 第一章:利率风险建模概览 思维导图 一些想法 久期向量模型类似于研究组合收益的高阶矩。 久期向量模型用的是一般多项式表达高阶久期,试试 正交多项式 ? Nelson Siegel 模型家族的成员同样可以用少量参数描述整个曲线的动态,因此可以搞出类似主成份久期的模型。 阅读全文
posted @ 2019-11-24 22:25 xuruilong100 阅读 (45) 评论 (0) 编辑
摘要:[TOC] 4 脚本语言 This chapter provides a brief overview of scripting language extension programming and the mechanisms by which scripting language interpr 阅读全文
posted @ 2019-11-22 20:47 xuruilong100 阅读 (19) 评论 (0) 编辑
摘要:[toc] 3 Windows 上使用 SWIG 暂时略过。 后续章节 "《4. 脚本语言》" 阅读全文
posted @ 2019-11-22 20:29 xuruilong100 阅读 (13) 评论 (0) 编辑
摘要:[TOC] 2 引言 2.1 SWIG 是什么? SWIG is a software development tool that simplifies the task of interfacing different languages to C and C++ programs. In a n 阅读全文
posted @ 2019-11-22 20:21 xuruilong100 阅读 (22) 评论 (0) 编辑
摘要:[TOC] 1 前言 1.1 引言 SWIG (Simplified Wrapper and Interface Generator) is a software development tool for building scripting language interfaces to C and 阅读全文
posted @ 2019-11-21 22:34 xuruilong100 阅读 (47) 评论 (0) 编辑