摘要:《构建 QuantLib》在 leanpub.com 出版了! leanpub.com 上的购买链接: "《构建 QuantLib》" Luigi 发来贺电: "Implementing QuantLib is now available in Chinese" 本书是 "Luigi Ballabi 阅读全文
posted @ 2019-09-16 15:12 xuruilong100 阅读(749) 评论(0) 推荐(1) 编辑
摘要:我的微信:xuruilong100 我的邮箱:xuruilong100@163.com & xuruilong100@hotmail.com "《Implementing QuantLib》译后记" "《构建 QuantLib》正式出版" "QuantLib Python 在线文档" 《QuantL 阅读全文
posted @ 2018-04-03 22:23 xuruilong100 阅读(2875) 评论(0) 推荐(1) 编辑
摘要:当代中国债券市场发端于八十年代,发展于九十年代。与此同时,美国债券市场经过数十年的积淀,其分析方法与研究框架日臻完善趋于成熟。作为曾经业界翘楚的 Salomon Brothers 在九十年代中叶推出系列分析报告——《Understanding the Yield Curve》,可以看做是当时研究成果 阅读全文
posted @ 2018-01-25 13:39 xuruilong100 阅读(2770) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:Quant 应该怎样写博客? 原文地址 http://www.quantatrisk.com/2015/10/25/5-words-on-how-to-write-a-quant-blog/ by Pawel Lachowicz, bloger of Quant At Risk Do not com 阅读全文
posted @ 2020-05-29 17:33 xuruilong100 阅读(5) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:新开一坑——Elements of Financial Risk Management in Python 用 python 完成 " Elements of Financial Risk Management (Second Edition)" 一书的课后实践练习,希望年底之前能完成吧。 项目地址 阅读全文
posted @ 2020-05-24 23:11 xuruilong100 阅读(28) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:如果未做特别说明,文中的程序都是 C++11 代码。 QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析(2) 概述 QuantLib 中涉及利率互换的功能大致分为两大类: 对存续的利率互换合约估值; 根据利率互换合约的成交报价推算隐含的期限结构。 这两类功能是紧密联系的,根据最新报价推算出的期限 阅读全文
posted @ 2020-05-22 23:31 xuruilong100 阅读(50) 评论(2) 推荐(0) 编辑
摘要:仿射期限结构模型:理论与实现——实现部分 [toc] 本文介绍如何以面向对象的方式实现 " Affine Term Structure Models: Theory and Implementation " 中的算法,并适当的使用设计模式使代码尽可能的优雅。 引言 金融工程领域的模型和方法之间既有强 阅读全文
posted @ 2020-04-06 12:11 xuruilong100 阅读(125) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:仿射期限结构模型:理论与实现——理论部分 [toc] 本文是 " Affine Term Structure Models: Theory and Implementation " 的阅读笔记,摘录一些关键结论与公式。 1 引言 期限结构建模涉及两类截然不同又相互关联的问题。 1. 为一组债券价格拟 阅读全文
posted @ 2020-04-06 10:10 xuruilong100 阅读(122) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析(1) 概述 QuantLib 中涉及利率互换的功能大致分为两大类: 对存续的利率互换合约估值; 根据利率互换合约的成交报价推算隐含的期限结构。 这两类功能是紧密联系的,根据最新报价推算出的期限结构通常可以用来对存续合约进行估值。 本文 阅读全文
posted @ 2020-03-22 15:42 xuruilong100 阅读(239) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口(3) 概述 承接 "《自己动手封装 Python 接口(2)》" 中留下的问题,即封装 "QuantLibEx" 中的几个期限结构模型。 如何封装源代码? 与前一篇文章中的情况不同,要封装的程序不是已经编译好的库文件,而是 阅读全文
posted @ 2020-03-14 11:57 xuruilong100 阅读(106) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口(2) 概述 对于一项简单功能,通常只需要包装少数几个类就可以,正如 "《自己动手封装 Python 接口(1)》" 演示的那样。 下面,将演示如何包装 QuantLib 中的复杂功能,最终实现 从固息债交易数据中估计期限结构 阅读全文
posted @ 2020-02-23 17:09 xuruilong100 阅读(180) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] 10 参数处理 In Chapter 3, SWIG's treatment of basic datatypes and pointers was described. In particular, primitive types such as and are mapped to c 阅读全文
posted @ 2020-02-18 17:39 xuruilong100 阅读(121) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] 9 SWIG 库 To help build extension modules, SWIG is packaged with a library of support files that you can include in your own interfaces. These fi 阅读全文
posted @ 2020-02-06 18:33 xuruilong100 阅读(146) 评论(0) 推荐(0) 编辑