摘要: ![ql](https://pic3.zhimg.com/v2-04858822767bbafb46649280bed72d5b_1200x500.jpg) > ### 欢迎交流 > > ### 我的微信:xuruilong100 > > ### 我的邮箱:xuruilong100@163.com 阅读全文
posted @ 2018-04-03 22:23 xuruilong100 阅读(20483) 评论(0) 推荐(2) 编辑
摘要: 当代中国债券市场发端于八十年代,发展于九十年代。与此同时,美国债券市场经过数十年的积淀,其分析方法与研究框架日臻完善趋于成熟。作为曾经业界翘楚的 Salomon Brothers 在九十年代中叶推出系列分析报告——《Understanding the Yield Curve》,可以看做是当时研究成果 阅读全文
posted @ 2018-01-25 13:39 xuruilong100 阅读(10013) 评论(0) 推荐(2) 编辑
摘要: 目录径向基函数法(RBF)文献总结概述全局 RBF 法处理病态矩阵稀疏化策略RBF-PURBF-QIRBF-FDRBF-DQ形状参数的选择支点布局和 Stencil 的选择其他参考文献 径向基函数法(RBF)文献总结 概述 大部分衍生品定价问题最终归结为求解 PDE 的数值解,最常见的数值方法莫过于 阅读全文
posted @ 2023-12-10 22:28 xuruilong100 阅读(191) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: [toc] # QuantLib 金融计算——原理之有限差分法(FDM) ## 概述 如果 [Monte Carlo 定价方法](https://www.cnblogs.com/xuruilong100/p/14696290.html)的复杂程度相当于一台汽车发动机,有限差分(FDM)定价方法的复杂 阅读全文
posted @ 2023-08-12 23:21 xuruilong100 阅读(578) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: #局部波动率建模文献总结 概述 求解局部波动率可以看作是在处理一个“逆问题”,以看涨期权的 BS PDE 和 Dupire PDE 为例, $$ \frac{\partial C}{\partial t}+\frac{1}{2} \sigma^2(S, t) S^2 \frac{\partial^2 阅读全文
posted @ 2022-12-01 22:32 xuruilong100 阅读(1554) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 构建可微分的衍生品定价框架 上海封城期间尝试将 QuantLib 和自动微分结合起来,构建一个可微分的定价框架。 概述 在衍生品的交易和对冲中,敏感性的计算和估值同样重要,甚至更难。 计算敏感性的传统方法直接或间接地依赖差分近似,然而单纯使用差分近似在计算效率和准确性上存在明显劣势,不可避免的需要重 阅读全文
posted @ 2022-08-10 23:03 xuruilong100 阅读(1824) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 实践中的 Heston 模型之随机模拟 引言 对于随机波动率驱动的资产价格过程, \[ \begin{align} dS &= (r-q)Sdt + \sqrt{v}S\left[\rho dW_1(t) + \sqrt{1-\rho^2}dW_2(t)\right]\\ dv &= \kappa[ 阅读全文
posted @ 2022-06-05 18:17 xuruilong100 阅读(797) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 使用 SWIG 时遇到 “Assertion Failed”——问题原因与解决方法 问题 近日在 Windows(64 bit) 上使用 swig 时总是遇到“Assertion Failed”。不仅是我,另一位用户也遇到了同样的麻烦。 追踪报错来源发现,swig 在函数 realloc 失败之后直 阅读全文
posted @ 2022-03-06 13:17 xuruilong100 阅读(604) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 实践中的 Heston 模型之半解析解 引言 对于随机波动率驱动的资产价格过程, \[ dS = (r-q)Sdt + \sqrt{v}Sdz_1(t)\\ dv=\kappa[\theta - v]dt+\sigma\sqrt{v}dz_2(t)\\ d[z_1(t),z_2(t)] = \rho 阅读全文
posted @ 2022-02-20 12:14 xuruilong100 阅读(1337) 评论(1) 推荐(0) 编辑
摘要: 为 QuantLib 的 Python 接口添加自定义扩展——以 FR007 互换为例 现在将 QuantLibEx 中的自定义扩展和 QuantLib 源代码合并封装成一个 Python 接口。 首先,要为自定义扩展添加 swig 接口文件,详见这里。 其次,要修改 setup.py 文件,让 p 阅读全文
posted @ 2021-12-18 22:19 xuruilong100 阅读(524) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: QuantLib 金融计算——比较几种生成 Sobol 序列的方向数 概述 Sobol 序列因方向数的选取而不同,下面比较一下 QuantLib 中 10 种方向数配置所产生的 Sobol 序列。 QuantLib 提供 10 种方向数配置,分别是: Jaeckel:理论支持的最大维度为 32,来源 阅读全文
posted @ 2021-12-04 22:43 xuruilong100 阅读(1396) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: Sobol 序列并行化的实践经验 随机数发生器并行化的常见策略 随机数发生器的并行化通常有四种策略(文献【1】、【2】): “随机化”种子 参数化随机数发生器 分块策略 蛙跳策略 “随机化”种子 “随机化”种子就是让每个线程上运行的发生器使用不同的种子,这种策略常见于伪随机数。不过,使用不同随机数种 阅读全文
posted @ 2021-10-25 21:59 xuruilong100 阅读(1895) 评论(0) 推荐(0) 编辑