摘要:《构建 QuantLib》在 leanpub.com 出版了! leanpub.com 上的购买链接: "《构建 QuantLib》" Luigi 发来贺电: "Implementing QuantLib is now available in Chinese" 本书是 "Luigi Ballabi 阅读全文
posted @ 2019-09-16 15:12 xuruilong100 阅读(944) 评论(0) 推荐(1) 编辑
摘要:我的微信:xuruilong100 我的邮箱:xuruilong100@163.com & xuruilong100@hotmail.com 《Implementing QuantLib》译后记 《构建 QuantLib》正式出版 QuantLib-Python 在线文档 《QuantLib 金融计 阅读全文
posted @ 2018-04-03 22:23 xuruilong100 阅读(3494) 评论(0) 推荐(1) 编辑
摘要:当代中国债券市场发端于八十年代,发展于九十年代。与此同时,美国债券市场经过数十年的积淀,其分析方法与研究框架日臻完善趋于成熟。作为曾经业界翘楚的 Salomon Brothers 在九十年代中叶推出系列分析报告——《Understanding the Yield Curve》,可以看做是当时研究成果 阅读全文
posted @ 2018-01-25 13:39 xuruilong100 阅读(3115) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:QuantLib 金融计算——案例之固息债的价格、久期、凸性和 BPS 概述 从本篇开始计划开启一个系列,以《Interest Rate Risk Modeling》为蓝本,介绍有关利率风险的计算案例,内容涉及从简单的久期、凸性到主成分久期和久期向量模型等高阶的度量指标。 计算久期和凸性 固息债的久 阅读全文
posted @ 2020-08-05 20:49 xuruilong100 阅读(22) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:商业银行操作风险的计量和管理——专访原中国银行内控总稽核周玮先生 栏目主持人:陈忠阳 主题一:操作风险的内涵与管理框架 主持人:周总您好!非常感谢您能够接受我们的专访,与读者分享您在操作风险计量和管理方面的研究成果。1998 年巴塞尔委员会首次将操作风险正式纳入新巴塞尔协议的三大风险,操作风险的计量 阅读全文
posted @ 2020-07-23 21:43 xuruilong100 阅读(28) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:QuantLib 金融计算——C++ 代码改写成 Python 程序的一些经验 概述 Python 在科学计算、数据分析和可视化等方面已经形成了非常强大的生态。而且,作为一门时尚的脚本语言,易学易用。因此,对于量化分析和风险管理的从业者来说,将某些 QuantLib 的历史代码转换成 Python 阅读全文
posted @ 2020-07-10 20:08 xuruilong100 阅读(114) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:可转债研报阅读笔记 可转债定义 可转债是一种公司债,持有者拥有将债券转换为一定数量股票的权利。可转债持有者实际上拥有该股票的美式看涨期权。 可转债的发行可能会导致股票增发,进而稀释原有股权。 发行可转债的动机 相对于股票和普通债券融资成本较小 估值与定价(投资者的强烈需求使发行人具有定价优势) 市场 阅读全文
posted @ 2020-07-04 11:50 xuruilong100 阅读(84) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:13 约定 A common problem that arises when wrapping C libraries is that of maintaining reliability and checking for errors. The fact of the matter is tha 阅读全文
posted @ 2020-06-29 22:30 xuruilong100 阅读(61) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:12 自定义功能 In many cases, it is desirable to change the default wrapping of particular declarations in an interface. For example, you might want to prov 阅读全文
posted @ 2020-06-28 22:32 xuruilong100 阅读(48) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:11 类型映射 11.1 引言 Chances are, you are reading this chapter for one of two reasons; you either want to customize SWIG's behavior or you overheard someon 阅读全文
posted @ 2020-06-07 22:25 xuruilong100 阅读(132) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:Quant 应该怎样写博客? 原文地址 http://www.quantatrisk.com/2015/10/25/5-words-on-how-to-write-a-quant-blog/ by Pawel Lachowicz, blogger of Quant At Risk Do not co 阅读全文
posted @ 2020-05-29 17:33 xuruilong100 阅读(47) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:如果未做特别说明,文中的程序都是 C++11 代码。 QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析(2) 概述 QuantLib 中涉及利率互换的功能大致分为两大类: 对存续的利率互换合约估值; 根据利率互换合约的成交报价推算隐含的期限结构。 这两类功能是紧密联系的,根据最新报价推算出的期限 阅读全文
posted @ 2020-05-22 23:31 xuruilong100 阅读(290) 评论(8) 推荐(0) 编辑
摘要:仿射期限结构模型:理论与实现——实现部分 [toc] 本文介绍如何以面向对象的方式实现 " Affine Term Structure Models: Theory and Implementation " 中的算法,并适当的使用设计模式使代码尽可能的优雅。 引言 金融工程领域的模型和方法之间既有强 阅读全文
posted @ 2020-04-06 12:11 xuruilong100 阅读(212) 评论(0) 推荐(0) 编辑