摘要:《构建 QuantLib》在 leanpub.com 出版了! leanpub.com 上的购买链接: "《构建 QuantLib》" Luigi 发来贺电: "Implementing QuantLib is now available in Chinese" 本书是 "Luigi Ballabi 阅读全文
posted @ 2019-09-16 15:12 xuruilong100 阅读 (371) 评论 (0) 编辑
摘要:我的微信:xuruilong100 我的邮箱:xuruilong100@163.com & xuruilong100@hotmail.com "《Implementing QuantLib》译后记" "《构建 QuantLib》正式出版" 《QuantLib 金融计算》系列 "QuantLib 入门 阅读全文
posted @ 2018-04-03 22:23 xuruilong100 阅读 (1982) 评论 (0) 编辑
摘要:当代中国债券市场发端于八十年代,发展于九十年代。与此同时,美国债券市场经过数十年的积淀,其分析方法与研究框架日臻完善趋于成熟。作为曾经业界翘楚的 Salomon Brothers 在九十年代中叶推出系列分析报告——《Understanding the Yield Curve》,可以看做是当时研究成果 阅读全文
posted @ 2018-01-25 13:39 xuruilong100 阅读 (2142) 评论 (0) 编辑
摘要:[toc] 第七章:用债券期权对冲 一些关键结果没有推导过程,建议结合《随机利率模型及相关衍生品定价》学习 思维导图 阅读全文
posted @ 2020-01-12 10:29 xuruilong100 阅读 (14) 评论 (0) 编辑
摘要:[toc] 一个主成分回归中隐藏的思维陷阱 最近在对某些经济数据应用主成分回归时遇到一件怪事:变量 $X_1$、$X_2$ 和 $X_3$ 做 $Y$ 的解释变量,回归系数是显著的,提取 $X_1$、$X_2$ 和 $X_3$ 的首个主成分 $P_1$,$P_1$ 做 $Y$ 的解释变量却是不显著的 阅读全文
posted @ 2020-01-09 13:42 xuruilong100 阅读 (26) 评论 (0) 编辑
摘要:[toc] 第六章:用利率期货对冲 思维导图 转换因子释疑 转换因子是特定假设下可交割券全价与标准券全价的比值,用该比值近似真实情况下可交割券全价与标准券全价的比例关系。 标准券有 6% 的票息率,每半年付息一次,发行日为期货合约到期月份的首个交割日。若发行日期限结构保持水平,利率为 6%,则标准券 阅读全文
posted @ 2020-01-01 22:06 xuruilong100 阅读 (49) 评论 (0) 编辑
摘要:[TOC] 8 预处理 SWIG includes its own enhanced version of the C preprocessor. The preprocessor supports the standard preprocessor directives and macro exp 阅读全文
posted @ 2019-12-28 11:33 xuruilong100 阅读 (33) 评论 (0) 编辑
摘要:[TOC] 7 SWIG 与 C++11 7.1 引言 This chapter gives you a brief overview about the SWIG implementation of the C++11 standard. This part of SWIG is still a 阅读全文
posted @ 2019-12-23 21:58 xuruilong100 阅读 (46) 评论 (0) 编辑
摘要:[toc] 第五章:久期向量模型 思维导图 久期向量的推导 $$ V_0 = \sum_{t=t_1}^{t_n} CF_t e^{ \int_0^t f(s)ds} $$ $$ V^\prime_0 = \sum_{t=t_1}^{t_n} CF_t e^{ \int_0^t f^\prime(s 阅读全文
posted @ 2019-12-21 22:50 xuruilong100 阅读 (29) 评论 (0) 编辑
摘要:[TOC] QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口(1) 概述 QuantLib 已经开始在 "PyPi" 上发布封装好的 Python 接口,安装和使用非常方便,与普通的包别无二致。并且更新及时,保持对应最新版本的 QuantLib。 官方发布的 Python 接口,其优点 阅读全文
posted @ 2019-12-16 22:56 xuruilong100 阅读 (109) 评论 (0) 编辑
摘要:[TOC] 6 SWIG 和 C++ This chapter describes SWIG's support for wrapping C++. As a prerequisite, you should first read the chapter "SWIG Basics" to see h 阅读全文
posted @ 2019-12-15 21:28 xuruilong100 阅读 (58) 评论 (0) 编辑
摘要:[TOC] 第四章:M absolute 和 M square 风险度量 思维导图 从第四章开始比较难了 $M^A$ 和 $M^2$ 控制了组合预期变化的下限 两个重要不等式的推导 首先有 $$ V_0 = \sum_{t=t_1}^{t_n} CF_t e^{ \int_0^t f(s)ds} $ 阅读全文
posted @ 2019-12-11 20:36 xuruilong100 阅读 (26) 评论 (0) 编辑
摘要:[toc] 第三章:拟合期限结构 思维导图 扩展 "NS 模型的变种" 阅读全文
posted @ 2019-12-07 21:40 xuruilong100 阅读 (46) 评论 (0) 编辑