摘要:我的微信:xuruilong100 我的邮箱:xuruilong100@163.com & xuruilong100@hotmail.com "《Implementing QuantLib》译后记" QuantLib 金融计算 "QuantLib 入门" "基本组件之 Date 类" "基本组件之 阅读全文
posted @ 2018-04-03 22:23 xuruilong100 阅读 (924) 评论 (0) 编辑
摘要:当代中国债券市场发端于八十年代,发展于九十年代。与此同时,美国债券市场经过数十年的积淀,其分析方法与研究框架日臻完善趋于成熟。作为曾经业界翘楚的 Salomon Brothers 在九十年代中叶推出系列分析报告——《Understanding the Yield Curve》,可以看做是当时研究成果 阅读全文
posted @ 2018-01-25 13:39 xuruilong100 阅读 (1355) 评论 (0) 编辑
摘要:[TOC] 如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码。 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线(3) 载入 QuantLib 和其他包: 概述 本文展示利用 quantlib python 根据样本券的交易数据估算出即期利率的期限结构的完整流程,并指出当前实现所存在的问题。 阅读全文
posted @ 2019-08-13 23:06 xuruilong100 阅读 (31) 评论 (0) 编辑
摘要:[toc] 如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码。 QuantLib 金融计算——案例之普通欧式期权分析 载入 QuantLib 和其他包: 概述 从金融工程中最简单的案例——“普通欧式期权公式法定价”入手,介绍 QuantLib 中期权分析的基本组件,以及如何将这些组件拼接成为一 阅读全文
posted @ 2019-07-14 17:03 xuruilong100 阅读 (168) 评论 (5) 编辑
摘要:[TOC] 季调方法论 读《债券市场计量研究专题之季调方法:理论和实践》 季节调整原理 分解为趋势因素、循环因素、季节因素和不规则因素。 趋势因素反映的是经济现象的长期演变方向。 循环因素表现的是持续的周期性的波动,又称周期性因素。一个完整的循环(周期)分为扩张、衰退、萧条、复苏四个不同阶段。 季节 阅读全文
posted @ 2019-06-30 08:06 xuruilong100 阅读 (75) 评论 (0) 编辑
摘要:如何处理春节效应——若干券商研究团队的经验 [TOC] 不定期增加其他券商研究团队的方法。 海通 调整方法一:以春节为基准日,以节前一段时间为周期,计算同比增速。 这相当于将公历周期的统计值重新组合为农历周期的数据,这种方法的好处是,比直接用公历月份更好地刻画春节前的经济情况,并且计算增速的可比性也 阅读全文
posted @ 2019-06-14 16:59 xuruilong100 阅读 (84) 评论 (0) 编辑
摘要:[TOC] 卖方分析高频数据的方法论 1 高频数据的清洗和对比细节 绝对高频:是指数据更新和披露的频率为日度、周度、旬度的数据。 选择指标的时候应该对那些公布时间长度不满一个朱格拉周期(9 10 年)的予以剔除。 流量数据是时期数据,对累计值进行一阶差分,即使用本期累计值减去上期累计值的方法来计算得 阅读全文
posted @ 2019-06-10 22:04 xuruilong100 阅读 (80) 评论 (0) 编辑
摘要:[toc] 如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码。 QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRateManager 类 载入 QuantLib: 概述 QuantLib 中管理货币之间汇率信息的类是 ,配合 类中的相应配置可以实现在货币的代数计算中自动转换汇率。 阅读全文
posted @ 2019-06-08 14:07 xuruilong100 阅读 (67) 评论 (0) 编辑
摘要:Keras 文档阅读笔记(不定期更新) [TOC] 本文是 Keras 2.2.4 文档的阅读笔记,旨在以自顶向下的角度建立起对 Keras 主要模块的认识,同时方便记忆。 内容将不定期更新补充。 模型 Sequential 模型方法 :用于配置模型的训练方法。 :以固定数量的轮次(epoch)训练 阅读全文
posted @ 2019-06-05 20:00 xuruilong100 阅读 (112) 评论 (0) 编辑
摘要:[toc] 如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码。 QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRate 类 载入 QuantLib: 概述 QuantLib 中描述货币之间汇率信息的类是 ,`Currency ExchangeRate` 对象。 构造函数 的构造函数 阅读全文
posted @ 2019-05-28 23:53 xuruilong100 阅读 (54) 评论 (0) 编辑
摘要:[toc] 如果未做特别说明,文中的程序都是 python3 代码。 QuantLib 金融计算——基本组件之 Money 类 载入 QuantLib: 概述 若要在 QuantLib 中对货币进行代数计算,就要将 对象转变成为一个 对象。 构造函数 的构造函数有两种,都接受两个参数: :一个 对象 阅读全文
posted @ 2019-05-28 23:50 xuruilong100 阅读 (41) 评论 (0) 编辑
摘要:[TOC] 从若干学术论文中总结出的一些混频数据处理技术、模型与使用案例,希望为卖方的宏观研究提供来自学术界的思路。为了顾及实践中的可操作性,忽略了一些结构过于复杂的技术或模型。 计量经济学中混频数据的处理 集成与插值 集成 标准的集成方法根据低频数据的周期对高频数据做平均或累加,另一种方法是根据低 阅读全文
posted @ 2019-04-29 23:16 xuruilong100 阅读 (270) 评论 (0) 编辑