摘要: ![ql](https://pic3.zhimg.com/v2-04858822767bbafb46649280bed72d5b_1200x500.jpg) > ### 欢迎交流 > > ### 我的微信:xuruilong100 > > ### 我的邮箱:xuruilong100@163.com 阅读全文
posted @ 2018-04-03 22:23 xuruilong100 阅读(21578) 评论(0) 推荐(2) 编辑
摘要: 当代中国债券市场发端于八十年代,发展于九十年代。与此同时,美国债券市场经过数十年的积淀,其分析方法与研究框架日臻完善趋于成熟。作为曾经业界翘楚的 Salomon Brothers 在九十年代中叶推出系列分析报告——《Understanding the Yield Curve》,可以看做是当时研究成果 阅读全文
posted @ 2018-01-25 13:39 xuruilong100 阅读(10779) 评论(0) 推荐(2) 编辑
摘要: 目录神经网络 + 模型校准文献总结概述直接法间接法比较直接法和间接法一些高级话题参考文献 神经网络 + 模型校准文献总结 概述 定价模型参数的校准是金融工程实践中一个非常重要的问题,校准问题可以看作是一个最优化问题: \[\underset{\Theta \in R^n } {\arg \min}\ 阅读全文
posted @ 2024-06-30 13:22 xuruilong100 阅读(35) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 目录径向基函数法(RBF)文献总结概述全局 RBF 法处理病态矩阵稀疏化策略RBF-PURBF-QIRBF-FDRBF-DQ形状参数的选择支点布局和 Stencil 的选择其他参考文献 径向基函数法(RBF)文献总结 概述 大部分衍生品定价问题最终归结为求解 PDE 的数值解,最常见的数值方法莫过于 阅读全文
posted @ 2023-12-10 22:28 xuruilong100 阅读(328) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: [toc] # QuantLib 金融计算——原理之有限差分法(FDM) ## 概述 如果 [Monte Carlo 定价方法](https://www.cnblogs.com/xuruilong100/p/14696290.html)的复杂程度相当于一台汽车发动机,有限差分(FDM)定价方法的复杂 阅读全文
posted @ 2023-08-12 23:21 xuruilong100 阅读(774) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 目录局部波动率建模文献总结概述策略 1 总结策略 2 总结策略 3 总结策略 4 总结策略 5 总结策略 6 总结策略 7 总结参考文献 局部波动率建模文献总结 概述 求解局部波动率可以看作是在处理一个“逆问题”,以看涨期权的 BS PDE 和 Dupire PDE 为例, \[\frac{\par 阅读全文
posted @ 2022-12-01 22:32 xuruilong100 阅读(1773) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 构建可微分的衍生品定价框架 上海封城期间尝试将 QuantLib 和自动微分结合起来,构建一个可微分的定价框架。 概述 在衍生品的交易和对冲中,敏感性的计算和估值同样重要,甚至更难。 计算敏感性的传统方法直接或间接地依赖差分近似,然而单纯使用差分近似在计算效率和准确性上存在明显劣势,不可避免的需要重 阅读全文
posted @ 2022-08-10 23:03 xuruilong100 阅读(1896) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 目录实践中的 Heston 模型之随机模拟引言四种模拟策略Euler 离散策略精准模拟近似分布对数正态近似截断正态近似(TG 形式)和二次正态近似(QE 形式)鞅修正GammaQE 和双 Gamma 形式混合模式参考文献 实践中的 Heston 模型之随机模拟 引言 对于随机波动率驱动的资产价格过程 阅读全文
posted @ 2022-06-05 18:17 xuruilong100 阅读(923) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 使用 SWIG 时遇到 “Assertion Failed”——问题原因与解决方法 问题 近日在 Windows(64 bit) 上使用 swig 时总是遇到“Assertion Failed”。不仅是我,另一位用户也遇到了同样的麻烦。 追踪报错来源发现,swig 在函数 realloc 失败之后直 阅读全文
posted @ 2022-03-06 13:17 xuruilong100 阅读(623) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 目录实践中的 Heston 模型之半解析解引言简单复习复变函数计算机中的复数计算造成的问题不连续性的解决办法直接积分Rotation Count追踪前值修正公式展开参考文献附录 实践中的 Heston 模型之半解析解 引言 对于随机波动率驱动的资产价格过程, \[dS = (r-q)Sdt + \s 阅读全文
posted @ 2022-02-20 12:14 xuruilong100 阅读(1492) 评论(1) 推荐(0) 编辑
摘要: 为 QuantLib 的 Python 接口添加自定义扩展——以 FR007 互换为例 现在将 QuantLibEx 中的自定义扩展和 QuantLib 源代码合并封装成一个 Python 接口。 首先,要为自定义扩展添加 swig 接口文件,详见这里。 其次,要修改 setup.py 文件,让 p 阅读全文
posted @ 2021-12-18 22:19 xuruilong100 阅读(580) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: QuantLib 金融计算——比较几种生成 Sobol 序列的方向数 概述 Sobol 序列因方向数的选取而不同,下面比较一下 QuantLib 中 10 种方向数配置所产生的 Sobol 序列。 QuantLib 提供 10 种方向数配置,分别是: Jaeckel:理论支持的最大维度为 32,来源 阅读全文
posted @ 2021-12-04 22:43 xuruilong100 阅读(1450) 评论(0) 推荐(0) 编辑