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☆ R50: Portfolio Risk and Return: Part Ⅱ-6 Ⅵ、Application of the CAPM in Portfolio Construction：CAPM在投资组合构建中的应用 1、Security Characteristic Line：证券特征线（SC 阅读全文
posted @ 2022-10-05 19:42
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☆ R50: Portfolio Risk and Return: Part Ⅱ-5 Ⅴ、Portfolio Performance Appraisal Measures：投资组合业绩评价指标 绩效评估 绩效评估是指对投资结果的衡量、归因和评估。 评估涉及： 收益和风险的衡量 观察到的绩效是如何产生 阅读全文
posted @ 2022-10-05 18:40
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☆ R50: Portfolio Risk and Return: Part Ⅱ-4 Ⅳ、Beyond the Capital Asset Pricing Model：CAPM模型的局限和延伸（基本不考） 1、Limitations of the CAPM CAPM的理论局限性 单因素模型 CAPM 阅读全文
posted @ 2022-10-05 18:12
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☆ R50: Portfolio Risk and Return: Part -3 Ⅲ、The Capital Asset Pricing Model：资本资产定价模型（CAPM） 1、CAPM 资本资产定价模型（CAPM） 模型方程： E(Ri) = Rf + βi[E(Rm) - Rf] 资产的 阅读全文
posted @ 2022-10-05 17:01
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☆ R50: Portfolio Risk and Return: Part Ⅱ-2 Ⅱ、Pricing of Risk and Computation of Expected Return：风险定价和收益计算 1、Systematic Risk and Nonsystematic Risk 系统性 阅读全文
posted @ 2022-10-05 15:33
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☆ R50: Portfolio Risk and Return: Part Ⅱ-1 Ⅰ、Capital Market Theory：资本市场理论 1、Portfolio of Risk-Free and Risky Assets：无风险资产和风险资产组成的投资组合 风险收益资本市场理论给出的一般说 阅读全文
posted @ 2022-10-05 12:21
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