xuruilong100 - 博客园

2019年5月

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 python3 代码。 QuantLib 金融计算——基本组件之 Money 类载入 QuantLib： import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.15 概述若要在 QuantLib 中对货币进行代数计算，就要将阅读全文

posted @ 2019-05-28 23:50 xuruilong100 阅读(1229) 评论(0) 推荐(0)

2019年4月

计量经济学中混频数据的处理

摘要： [TOC] 从若干学术论文中总结出的一些混频数据处理技术、模型与使用案例，希望为卖方的宏观研究提供来自学术界的思路。为了顾及实践中的可操作性，忽略了一些结构过于复杂的技术或模型。计量经济学中混频数据的处理集成与插值集成标准的集成方法根据低频数据的周期对高频数据做平均或累加，另一种方法是根据低阅读全文

posted @ 2019-04-29 23:16 xuruilong100 阅读(8325) 评论(0) 推荐(0)

券商宏观研究中高频数据的使用

摘要： [TOC] 从若干研报中总结出一些主流研究机构的高频数据体系。券商宏观研究中高频数据的使用中银国际煤炭行业环渤海动力煤综合平均价格指数（Q5500K）冶金煤价格指数：CCI 柳林高硫主焦（含税）动力煤价格指数（RMB）：CCI 进口5500（含税）：煤炭库存：6 大发电集团：合计车板阅读全文

posted @ 2019-04-29 23:03 xuruilong100 阅读(2543) 评论(0) 推荐(0)

QuantLib 金融计算——基本组件之 Currency 类

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 python3 代码。 QuantLib 金融计算——基本组件之 Currency 类载入 QuantLib： import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.15 概述 QuantLib 中描述货币基本信息的类是 Cu 阅读全文

posted @ 2019-04-08 21:16 xuruilong100 阅读(1339) 评论(0) 推荐(0)

2019年3月

QuantLib 金融计算——高级话题之模拟跳扩散过程

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 C++11 代码。 QuantLib 金融计算——高级话题之模拟跳扩散过程跳扩散过程 1976 年，Merton 最早在衍生品定价中引入并分析了跳扩散过程，正因为如此 QuantLib 中和跳扩散相关的随机过程类称之为 Merton76Process，一个一般的跳阅读全文

posted @ 2019-03-31 11:46 xuruilong100 阅读(2628) 评论(0) 推荐(0)

QuantLib 金融计算——修复 BatesProcess 中的两个 Bug

摘要： QuantLib 金融计算——修复 BatesProcess 中的两个 Bug 我发现了中的两个 Bug： 1. 基类的返回值取决于差分方法的类型，结果可能是 2 或 3，但是的返回值却仅仅只有 4。 2. 因为的返回值取决于（基类的）差分方法，因此的内部机制需要一个结构来匹配的类阅读全文

posted @ 2019-03-30 20:36 xuruilong100 阅读(559) 评论(0) 推荐(0)

如何自出版一本书：定制 bookdown

摘要： [toc] 本文翻译自 "Pablo Casas" 的博客 How to self publish a book: customizing Bookdown ，感谢作者的授权。原始链接： This post is translated form "Pablo Casas" 's post — Ho 阅读全文

posted @ 2019-03-14 20:59 xuruilong100 阅读(2304) 评论(0) 推荐(0)

如何自出版一本书：一份资源清单

摘要： [toc] 本文翻译自 "Pablo Casas" 的博客 How to self publish a book: A handy list of resources ，感谢作者的授权。原始链接： This post is translated form "Pablo Casas" 's post 阅读全文

posted @ 2019-03-14 20:22 xuruilong100 阅读(2385) 评论(0) 推荐(0)

2019年2月