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2020年1月

《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第七章：用债券期权对冲

摘要： [toc] 第七章：用债券期权对冲一些关键结果没有推导过程，建议结合《随机利率模型及相关衍生品定价》学习思维导图阅读全文

posted @ 2020-01-12 10:29 xuruilong100 阅读(363) 评论(0) 推荐(0)

摘要：一个主成分回归中隐藏的思维陷阱最近在对某些经济数据应用主成分回归时遇到一件怪事：变量 $X_1$、$X_2$ 和 $X_3$ 做 $Y$ 的解释变量，回归系数是显著的，提取 $X_1$、$X_2$ 和 $X_3$ 的首个主成分 $P_1$，$P_1$ 做 \(Y 阅读全文

posted @ 2020-01-09 13:42 xuruilong100 阅读(486) 评论(0) 推荐(0)

《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第六章：用利率期货对冲

摘要： [toc] 第六章：用利率期货对冲思维导图转换因子释疑转换因子是特定假设下可交割券全价与标准券全价的比值，用该比值近似真实情况下可交割券全价与标准券全价的比例关系。标准券有 6% 的票息率，每半年付息一次，发行日为期货合约到期月份的首个交割日。若发行日期限结构保持水平，利率为 6%，则标准券阅读全文

posted @ 2020-01-01 22:06 xuruilong100 阅读(1245) 评论(0) 推荐(0)

2019年12月

SWIG 3 中文手册——8. 预处理

摘要： [TOC] 8 预处理 SWIG includes its own enhanced version of the C preprocessor. The preprocessor supports the standard preprocessor directives and macro exp 阅读全文

posted @ 2019-12-28 11:33 xuruilong100 阅读(1493) 评论(0) 推荐(0)

SWIG 3 中文手册——7. SWIG 和 C++11

摘要： [TOC] 7 SWIG 与 C++11 7.1 引言 This chapter gives you a brief overview about the SWIG implementation of the C++11 standard. This part of SWIG is still a 阅读全文

posted @ 2019-12-23 21:58 xuruilong100 阅读(2523) 评论(0) 推荐(0)

《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第五章：久期向量模型

摘要： [toc] 第五章：久期向量模型思维导图久期向量的推导 $$ V_0 = \sum_{t=t_1}^{t_n} CF_t e^{ \int_0^t f(s)ds} $$ $$ V^\prime_0 = \sum_{t=t_1}^{t_n} CF_t e^{ \int_0^t f^\prime(s 阅读全文

posted @ 2019-12-21 22:50 xuruilong100 阅读(502) 评论(0) 推荐(0)

QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口（1）

摘要： QuantLib 金融计算——自己动手封装 Python 接口（1）概述 QuantLib 已经开始在 PyPi 上发布封装好的 Python 接口，安装和使用非常方便，与普通的包别无二致。并且更新及时，保持对应最新版本的 QuantLib。官方发布的 Python 接口，其优点是广度和全面，缺阅读全文

posted @ 2019-12-16 22:56 xuruilong100 阅读(4364) 评论(1) 推荐(1)

SWIG 3 中文手册——6. SWIG 和 C++

摘要： [TOC] 6 SWIG 和 C++ This chapter describes SWIG's support for wrapping C++. As a prerequisite, you should first read the chapter "SWIG Basics" to see h 阅读全文

posted @ 2019-12-15 21:28 xuruilong100 阅读(4623) 评论(0) 推荐(0)

《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第四章：M-absolute 和 M-square 风险度量

摘要： [TOC] 第四章：M absolute 和 M square 风险度量思维导图从第四章开始比较难了 $M^A$ 和 $M^2$ 控制了组合预期变化的下限两个重要不等式的推导首先有 $$ V_0 = \sum_{t=t_1}^{t_n} CF_t e^{ \int_0^t f(s)ds} $ 阅读全文

posted @ 2019-12-11 20:36 xuruilong100 阅读(655) 评论(0) 推荐(0)

《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第三章：拟合期限结构

摘要： [toc] 第三章：拟合期限结构思维导图扩展 "NS 模型的变种" 阅读全文

posted @ 2019-12-07 21:40 xuruilong100 阅读(588) 评论(0) 推荐(0)