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2019年12月

《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第二章：债券价格、久期与凸性

摘要： [toc] 第二章：债券价格、久期与凸性思维导图瞬时回报率收益率的例子阅读全文

posted @ 2019-12-07 16:15 xuruilong100 阅读(878) 评论(0) 推荐(0)

摘要： [toc] 5 SWIG 基础知识 This chapter describes the basic operation of SWIG, the structure of its input files, and how it handles standard ANSI C declaration 阅读全文

posted @ 2019-12-05 23:12 xuruilong100 阅读(6782) 评论(0) 推荐(0)

2019年11月

《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第一章：利率风险建模概览

摘要： [toc] 第一章：利率风险建模概览思维导图一些想法久期向量模型类似于研究组合收益的高阶矩。久期向量模型用的是一般多项式表达高阶久期，试试正交多项式？ Nelson Siegel 模型家族的成员同样可以用少量参数描述整个曲线的动态，因此可以搞出类似主成份久期的模型。阅读全文

posted @ 2019-11-24 22:25 xuruilong100 阅读(1118) 评论(0) 推荐(0)

SWIG 3 中文手册——4. 脚本语言

摘要： [TOC] 4 脚本语言 This chapter provides a brief overview of scripting language extension programming and the mechanisms by which scripting language interpr 阅读全文

posted @ 2019-11-22 20:47 xuruilong100 阅读(1616) 评论(0) 推荐(0)

SWIG 3 中文手册——3. Windows 上使用 SWIG

摘要： [toc] 3 Windows 上使用 SWIG 暂时略过。后续章节 "《4. 脚本语言》" 阅读全文

posted @ 2019-11-22 20:29 xuruilong100 阅读(1252) 评论(0) 推荐(0)

SWIG 3 中文手册——2. 引言

摘要： [TOC] 2 引言 2.1 SWIG 是什么？ SWIG is a software development tool that simplifies the task of interfacing different languages to C and C++ programs. In a n 阅读全文

posted @ 2019-11-22 20:21 xuruilong100 阅读(2129) 评论(0) 推荐(0)

SWIG 3 中文手册——1. 前言

摘要： [TOC] 1 前言 1.1 引言 SWIG (Simplified Wrapper and Interface Generator) is a software development tool for building scripting language interfaces to C and 阅读全文

posted @ 2019-11-21 22:34 xuruilong100 阅读(3894) 评论(0) 推荐(0)

QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（5）

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 C++11 代码。 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（5）本文代码对应的 QuantLib 版本是 1.15。相关源代码可以在 QuantLibEx 找到。概述 Nelson-Siegel 模型家族的成员一方面可以很好地拟合现实世界中的期限结构阅读全文

posted @ 2019-11-19 21:29 xuruilong100 阅读(4613) 评论(0) 推荐(0)

2019年10月

国开-国债利差形成的猜想

摘要：国开国债利差形成的猜想更新：修正了标准差的数值。 [toc] 常见解释及其缺陷税制差异对利息征税的比例通常是恒定不变的，显然不能与利差的大幅动态变化相匹配。流动性差异以 10 年期债券为例，活跃国债每日的成交量在一二百笔，与次活跃国开债相当。个人以为，二者流动性的差异与至少几十个 bp 阅读全文

posted @ 2019-10-21 14:35 xuruilong100 阅读(2363) 评论(0) 推荐(1)

期限结构建模的微型数据库

摘要：期限结构建模的微型数据库我把包中债券成交数据转换成了 csv 文件，做为一个期限结构建模的数据库， "《收益率曲线之构建曲线》" 系列博文中多次用到上述数据。地址：阅读全文

posted @ 2019-10-06 22:40 xuruilong100 阅读(444) 评论(0) 推荐(0)