随笔列表第13页 - xuruilong100

2018年6月

摘要： [TOC] 时间序列分析工具箱——tidyquant 本文翻译自《Demo Week: class(Monday) 原文链接：http://www.business science.io/code tools/2017/10/23/demo_week_tidyquant.html 的用途使用的六阅读全文

posted @ 2018-06-23 16:17 xuruilong100 阅读(2350) 评论(0) 推荐(0) 编辑

QuantLib 金融计算——基本组件之 Index 类

摘要： QuantLib 金融计算——基本组件之 Index 类概述 Index 类用于表示已知的指数或者收益率，例如 Libor 或 Shibor。这些指数或收益率的属性可能取决于若干个变量，如基础货币和期限。想象一下，一个交易员正在交易利率互换，浮动收益率定为 3 个月的 Shibor，他肯定需要了解阅读全文

posted @ 2018-06-10 22:23 xuruilong100 阅读(2236) 评论(1) 推荐(0) 编辑

时间序列深度学习：状态 LSTM 模型预测太阳黑子

摘要： [TOC] 时间序列深度学习：状态 LSTM 模型预测太阳黑子本文翻译自《Time Series Deep Learning: Forecasting Sunspots With Keras Stateful Lstm In R》 "原文链接" 2020 02 05 更新：添加函数修正 R 包版阅读全文

posted @ 2018-06-02 23:58 xuruilong100 阅读(6631) 评论(9) 推荐(3) 编辑

2018年5月

收益率曲线形态的动力学：实证证据、经济学解释和理论基础

摘要：著：Antti Ilmanen, Raymond Iwanowski 译：徐瑞龙 The Dynamics of the Shape of the Yield Curve: Empirical Evidence, Economic Interpretations and Theoretical Fo 阅读全文

posted @ 2018-05-31 22:53 xuruilong100 阅读(6059) 评论(0) 推荐(0) 编辑

收益率曲线交易的分析框架

摘要： [TOC] 著：Antti Ilmanen 译：徐瑞龙更新：修正原文中的一处错误 A Framework for Analyzing Yield Curve Trades 收益率曲线交易的分析框架 INTRODUCTION 引言 In Part 1 of this series, Overview 阅读全文

posted @ 2018-05-31 22:05 xuruilong100 阅读(8360) 评论(0) 推荐(0) 编辑

【翻译】R 中的设计模式

摘要： [TOC] R 中的设计模式本文翻译自 " Design Patterns in R " （By Sebastian Warnholz）。本文的灵感来源于： " Stuart Sierra 的演讲 " ，关于函数式编程中的设计模式；以及我从 " F for fun an profit " 想到阅读全文

posted @ 2018-05-24 21:43 xuruilong100 阅读(677) 评论(0) 推荐(0) 编辑

读《收益率曲线的投资交易笔记》

摘要： [TOC] 《收益率曲线的“投资交易笔记”》（董德志、徐亮）的阅读笔记。收益率曲线的投资交易笔记历史回眸相对长期利率来说，短期利率对收益率曲线平陡变动的影响更大。（短期利率的变动幅度更大）加息和减息对收益率曲线的影响：在加息周期初期（或加息预期时期），利率曲线呈现熊市增陡态势；在加阅读全文

posted @ 2018-05-19 11:14 xuruilong100 阅读(1744) 评论(0) 推荐(0) 编辑

QuantLib 金融计算——基本组件之天数计算规则详解

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。天数计算规则详解载入 QuantLib： import QuantLib as ql print(ql.__version__) 1.12 定义 Interest：一项投资产生的利息。 CouponFactor：在付息日支付票息时所需的折算阅读全文

posted @ 2018-05-05 17:03 xuruilong100 阅读(7589) 评论(1) 推荐(1) 编辑

2018年4月

QuantLib 金融计算——基本组件之 Schedule 类

摘要：如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。 QuantLib 金融计算——基本组件之 Schedule 类概述 Schedule 类用于构造一个特定的日期列表，例如债券的付息日列表，是 QuantLib 中固定收益类产品分析最常用到的组件。载入 QuantLib： import Q 阅读全文

posted @ 2018-04-17 00:11 xuruilong100 阅读(3509) 评论(1) 推荐(0) 编辑

QuantLib 金融计算——基本组件之 DateGeneration 类

摘要： QuantLib 金融计算——基本组件之 DateGeneration 类概述许多产品的估值依赖于对未来现金流的分析，因此准确的产生未来现金流发生的日期列表就成为一项相当重要的任务。给定起始、结束日期之后，可以按照“倒向法”或“正向法”的方式生成日期列表。所谓倒向法就是从结束日期开始向前推算。例阅读全文

posted @ 2018-04-11 00:07 xuruilong100 阅读(1691) 评论(0) 推荐(0) 编辑