QuantLib 金融计算——基本组件之 DateGeneration 类

QuantLib 金融计算——基本组件之 DateGeneration 类

概述

许多产品的估值依赖于对未来现金流的分析,因此准确的产生未来现金流发生的日期列表就成为一项相当重要的任务。给定起始、结束日期之后,可以按照“倒向法”或“正向法”的方式生成日期列表。所谓倒向法就是从结束日期开始向前推算。例如,

起始日期是 2009-09-03,结束日期是 2009-12-15,产生一个间隔为一个月的日期列表。

  • 正向法将产生:2009-09-032009-10-032009-11-032009-12-03,最后一个日期是 2009-12-15
  • 倒向法将产生:2009-09-032009-09-152009-10-152009-11-152009-12-15

QuantLib 中日期的生成方式由 DateGeneration 类控制,包括:

  • Backward:从结束日期倒向生成;
  • Forward:从起始日期正向生成;
  • Zero:不产生起始日期和结束日期之间的中间日期;
  • ThirdWednesday:除了起始日期和结束日期,其他日期落在每月的第三个“星期三”;
  • Twentieth:除了起始日期,其他日期落在每月的第二十天,结束日期也要修正(常见于新兴市场的 CDS);
  • TwentiethIMM:除了起始日期,其他日期落在每个 IMM(International Money Market) 月的第二十天,结束日期也要修正(常见于 CDS)。

扩展阅读

《QuantLib 金融计算》系列合集

posted @ 2018-04-11 00:07  xuruilong100  阅读(1154)  评论(0编辑  收藏  举报