摘要: §4.4 协方差及相关系数 一.协方差与相关系数的概念 1.定义 定义4.4:设二维随机变量(X,Y),它的分量的数学期望为E(X),E(Y),若E[(X-E(X))(Y-E(Y))]存在,则称它为X,Y的协方差,记为Cov(X,Y),即 Cov(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))] 2.计算 (1)用定义计算 若二维离散型随机变量(X,Y)的联合概率分布律i,j=1,2,¼,且Cov(X,Y)存在,则 Cov(X,Y)= 若二维连续型随机变量(X,Y)的联合概率密度为f(x,y),且Cov(X,Y)存在,则 (2)、公式 在计算Cov(X,Y)时,除用定义外,
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