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用MATLAB优化工具箱解线性规划

Posted on 2012-06-21 13:04  白途思  阅读(9094)  评论(0编辑  收藏  举报

命令:x=linprog(c,A,b)

2、模型:

命令:x=linprog(c,A,b,Aeq,beq)

注意:若没有不等式:存在,则令A=[ ],b=[ ]. 若没有等式约束, 则令Aeq=[ ], beq=[ ].

3、模型:

命令:[1] x=linprog(c,A,b,Aeq,beq, VLB,VUB)

[2] x=linprog(c,A,b,Aeq,beq, VLB,VUB, X0)

注意:[1] 若没有等式约束, 则令Aeq=[ ], beq=[ ]. [2]其中X0表示初始点

4、命令:[x,fval]=linprog(…)

返回最优解x及x处的目标函数值fval.

例1 max

解 编写M文件小xxgh1.m如下:

c=[-0.4 -0.28 -0.32 -0.72 -0.64 -0.6];

A=[0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03;0.02 0 0 0.05 0 0;0 0.02 0 0 0.05 0;0 0 0.03 0 0 0.08];

b=[850;700;100;900];

Aeq=[]; beq=[];

vlb=[0;0;0;0;0;0]; vub=[];

[x,fval]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,vlb,vub)

 

 

 

 

 

 

 

 

例2

 

解: 编写M文件xxgh2.m如下:

c=[6 3 4];

A=[0 1 0];

b=[50];

Aeq=[1 1 1];

beq=[120];

vlb=[30,0,20];

vub=[];

[x,fval]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,vlb,vub

例3 (任务分配问题)某车间有甲、乙两台机床,可用于加工三种工件。

假定这两台车床的可用台时数分别为800和900,三种工件的数量分别为400、

600和500,且已知用三种不同车床加工单位数量不同工件所需的台时数和加工

费用如下表。问怎样分配车床的加工任务,才能既满足加工工件的要求,又使

加工费用最低?

 

 

 

 

 

 

解 设在甲车床上加工工件1、2、3的数量分别为x1、x2、x3,在乙车床上

加工工件1、2、3的数量分别为x4、x5、x6。可建立以下线性规划模型:

编写M文件xxgh3.m如下:

f = [13 9 10 11 12 8];

A = [0.4 1.1 1 0 0 0

0 0 0 0.5 1.2 1.3];

b = [800; 900];

Aeq=[1 0 0 1 0 0

0 1 0 0 1 0

0 0 1 0 0 1];

beq=[400 600 500];

vlb = zeros(6,1);

vub=[];

[x,fval] = linprog(f,A,b,Aeq,beq,vlb,vub)

 

例4.某厂每日8小时的产量不低于1800件。为了进行质量控制,计划聘请两种不同水平的检验员。一级检验员的标准为:速度25件/小时,正确率98%,计时工资4元/小时;二级检验员的标准为:速度15小时/件,正确率95%,计时工资3元/小时。检验员每错检一次,工厂要损失2元。为使总检验费用最省,该工厂应聘一级、二级检验员各几名?

解 设需要一级和二级检验员的人数分别为x1、x2人,

则应付检验员的工资为:

因检验员错检而造成的损失为:

 

故目标函数为:

 

约束条件为:

 

 

 

 

线性规划模型:

 

 

 

 

 

 

编写M文件xxgh4.m如下:

 

c = [40;36];

A=[-5 -3];

b=[-45];

Aeq=[];

beq=[];

vlb = zeros(2,1);

vub=[9;15];

%调用linprog函数:

[x,fval] = linprog(c,A,b,Aeq,beq,vlb,vub)

 

结果为:

x =

9.0000

0.0000

fval =360

 

即只需聘用9个一级检验员。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matlab优化工具箱简介

1.MATLAB求解优化问题的主要函数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.优化函数的输入变量

使用优化函数或优化工具箱中其它优化函数时, 输入变量见下表:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 优化函数的输出变量下表:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.控制参数options的设置

 

Options中常用的几个参数的名称、含义、取值如下:

(1)    Display: 显示水平.取值为'off'时,不显示输出; 取值为'iter'时,显示每次迭代的信息;取值为'final'时,显示最终结果.默认值为'final'.

(2)    MaxFunEvals: 允许进行函数评价的最大次数,取值为正整数.

(3) MaxIter: 允许进行迭代的最大次数,取值为正整数

控制参数options可以通过函数optimset创建或修改。命令的格式如下:

(1) options=optimset('optimfun')

创建一个含有所有参数名,并与优化函数optimfun相关的默认值的选项结构options.

(2)options=optimset('param1',value1,'param2',value2,...)

创建一个名称为options的优化选项参数,其中指定的参数具有指定值,所有未指定的参数取默认值.

(3)options=optimset(oldops,'param1',value1,'param2',

value2,...)

创建名称为oldops的参数的拷贝,用指定的参数值修改oldops中相应的参数.

例:opts=optimset('Display','iter','TolFun',1e-8)

该语句创建一个称为opts的优化选项结构,其中显示参数设为'iter', TolFun参数设为1e-8.

用Matlab解无约束优化问题

一元函数无约束优化问题

常用格式如下:

(1)x= fminbnd (fun,x1,x2)

(2)x= fminbnd (fun,x1,x2 ,options)

(3)[x,fval]= fminbnd(...)

(4)[x,fval,exitflag]= fminbnd(...)

(5)[x,fval,exitflag,output]= fminbnd(...)

其中(3)、(4)、(5)的等式右边可选用(1)或(2)的等式右边。

函数fminbnd的算法基于黄金分割法和二次插值法,它要求目标函数必须是连续函数,并可能只给出局部最优解。

例1 求在0<x<8中的最小值与最大值

主程序为wliti1.m:

f='2*exp(-x).*sin(x)';

fplot(f,[0,8]); %作图语句

[xmin,ymin]=fminbnd (f, 0,8)

f1='-2*exp(-x).*sin(x)';

[xmax,ymax]=fminbnd (f1, 0,8)

运行结果:

xmin = 3.9270 ymin = -0.0279

xmax = 0.7854 ymax = 0.6448

 

例2 对边长为3米的正方形铁板,在四个角剪去相等的正方形以制成方形无盖水槽,问如何剪法使水槽的容积最大?

先编写M文件fun0.m如下:

function f=fun0(x)

f=-(3-2*x).^2*x;

主程序为wliti2.m:

[x,fval]=fminbnd('fun0',0,1.5);

xmax=x

fmax=-fval

运算结果为: xmax = 0.5000,fmax =2.0000.即剪掉的正方形的边长为0.5米时水槽的容积最大,最大容积为2立方米.

2、多元函数无约束优化问题

标准型为min F(X)

命令格式为:

(1)x= fminunc(fun,X0 );或x=fminsearch(fun,X0

(2)x= fminunc(fun,X0 ,options);

或x=fminsearch(fun,X0 ,options)

(3)[x,fval]= fminunc(...);

或[x,fval]= fminsearch(...)

(4)[x,fval,exitflag]= fminunc(...);

或[x,fval,exitflag]= fminsearch

(5)[x,fval,exitflag,output]= fminunc(...);

或[x,fval,exitflag,output]= fminsearch(...)

说明:

  • fminsearch是用单纯形法寻优. fminunc的算法见以下几点说明:

[1] fminunc为无约束优化提供了大型优化和中型优化算法。由options中的参数LargeScale控制:

LargeScale='on'(默认值),使用大型算法

LargeScale='off'(默认值),使用中型算法

[2] fminunc为中型优化算法的搜索方向提供了4种算法,由

options中的参数HessUpdate控制:

HessUpdate='bfgs'(默认值),拟牛顿法的BFGS公式;

HessUpdate='dfp',拟牛顿法的DFP公式;

HessUpdate='steepdesc',最速下降法

[3] fminunc为中型优化算法的步长一维搜索提供了两种算法,

由options中参数LineSearchType控制:

LineSearchType='quadcubic'(缺省值),混合的二次和三

次多项式插值;

LineSearchType='cubicpoly',三次多项式插

  • 使用fminunc和 fminsearch可能会得到局部最优解.

例3 min f(x)=(4x12+2x22+4x1x2+2x2+1)*exp(x1)

1、编写M-文件 fun1.m:

function f = fun1 (x)

f = exp(x(1))*(4*x(1)^2+2*x(2)^2+4*x(1)*x(2)+2*x(2)+1);

 

2、输入M文件wliti3.m如下:

x0 = [-1, 1];

x=fminunc('fun1',x0);

y=fun1(x)

3、运行结果:

x= 0.5000 -1.0000

y = 1.3029e-10

 

  1. Rosenbrock 函数 f(x1,x2)=100(x2-x122+(1-x1)2

的最优解(极小)为x*=(1,1),极小值为f*=0.试用

不同算法(搜索方向和步长搜索)求数值最优解.

初值选为x0=(-1.2 , 2).

 

  1. 为获得直观认识,先画出Rosenbrock 函数的三维图形,

输入以下命令:

[x,y]=meshgrid(-2:0.1:2,-1:0.1:3);

z=100*(y-x.^2).^2+(1-x).^2;

mesh(x,y,z)

2. 画出Rosenbrock 函数的等高线图,输入命令:

contour(x,y,z,20)

hold on

plot(-1.2,2,' o ');

text(-1.2,2,'start point')

plot(1,1,'o')

text(1,1,'solution')

3.用fminsearch函数求解

输入命令:

f='100*(x(2)-x(1)^2)^2+(1-x(1))^2';

[x,fval,exitflag,output]=fminsearch(f, [-1.2 2])

运行结果:

x =1.0000 1.0000

fval =1.9151e-010

exitflag = 1

output =

iterations: 108

funcCount: 202

algorithm: 'Nelder-Mead simplex direct search'

 

4. 用fminunc 函数

(1)建立M-文件fun2.m

function f=fun2(x)

f=100*(x(2)-x(1)^2)^2+(1-x(1))^2

(2)主程序wliti44.m

Rosenbrock函数不同算法的计算结果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可以看出,最速下降法的结果最差.因为最速下降法特别不适合于从一狭长通道到达最优解的情况.

例5 产销量的最佳安排

某厂生产一种产品有甲、乙两个牌号,讨论在产销平衡的情况下如何确定各自的产量,使总利润最大. 所谓产销平衡指工厂的产量等于市场上的销量.

符号说明

z(x1,x2)表示总利润;

p1,q1,x1分别表示甲的价格、成本、销量;

p2,q2,x2分别表示乙的价格、成本、销量;

aij,bi,λi,ci(i,j =1,2)是待定系数.

基本假设

1.价格与销量成线性关系

利润既取决于销量和价格,也依赖于产量和成本。按照市场规律,

甲的价格p1会随其销量x1的增长而降低,同时乙的销量x2的增长也

会使甲的价格有稍微的下降,可以简单地假设价格与销量成线性关系,

即: p1 = b1 - a11 x1 - a12 x2 ,b1,a11,a12 > 0,且a11 > a12

同理, p2 = b2 - a21 x1- a22 x2 ,b2,a21,a22 > 0

2.成本与产量成负指数关系

甲的成本随其产量的增长而降低,且有一个渐进值,可以假设为

负指数关系,即:

同理,

模型建立

总利润为: z(x1,x2)=(p1-q1)x1+(p2-q2)x2

若根据大量的统计数据,求出系数b1=100,a11=1,a12=0.1,b2=280,

a21=0.2,a22=2,r1=30,λ1=0.015,c1=20, r2=100,λ2=0.02,c2=30,则

问题转化为无约束优化问题:求甲,乙两个牌号的产量x1,x2,使

总利润z最大.

为简化模型,先忽略成本,并令a12=0,a21=0,问题转化为求:

z1 = ( b1 - a11x1 ) x1 + ( b2 - a22x2 ) x2

的极值. 显然其解为x1 = b1/2a11 = 50, x2 = b2/2a22 = 70,

我们把它作为原问题的初始值.

模型求解

1.建立M-文件fun.m:

function f = fun(x)

y1=((100-x(1)- 0.1*x(2))-(30*exp(-0.015*x(1))+20))*x(1);

y2=((280-0.2*x(1)- 2*x(2))-(100*exp(-0.02*x(2))+30))*x(2);

f=-y1-y2;

2.输入命令:

x0=[50,70];

x=fminunc('fun',x0),

z=fun(x)

3.计算结果:

x=23.9025, 62.4977, z=6.4135e+003

即甲的产量为23.9025,乙的产量为62.4977,最大利润为6413.5.

非线性规划

  1. 二次规划

 

 

 

 

 

 

用MATLAB软件求解,其输入格式如下:

1.    x=quadprog(H,C,A,b);

2.    x=quadprog(H,C,A,b,Aeq,beq);

3.    x=quadprog(H,C,A,b,Aeq,beq,VLB,VUB);

4.    x=quadprog(H,C,A,b, Aeq,beq ,VLB,VUB,X0);

5.    x=quadprog(H,C,A,b, Aeq,beq ,VLB,VUB,X0,options);

6.    [x,fval]=quaprog(...);

7.    [x,fval,exitflag]=quaprog(...);

8.    [x,fval,exitflag,output]=quaprog(...);

例1 min f(x1,x2)=-2x1-6x2+x12-2x1x2+2x22

s.t. x1+x2≤2

-x1+2x2≤2

x1≥0, x2≥0

1、写成标准形式:

 

2、 输入命令

H=[1 -1; -1 2];

c=[-2 ;-6];A=[1 1; -1 2];b=[2;2];

Aeq=[];beq=[]; VLB=[0;0];VUB=[];

[x,z]=quadprog(H,c,A,b,Aeq,beq,VLB,VUB)

3、运算结果为:

x =0.6667 1.3333 z = -8.2222

 

一般非线性规划

标准型为:

   min F(X)

s.t AX<=b G(X)

Ceq(X)=0 VLBXVUB

其中Xn维变元向量,G(X)Ceq(X)均为非线性函数组成的向量,其它变量的含义与线性规划、二次规划中相同.用Matlab求解上述问题,基本步骤分三步:

1. 首先建立M文件fun.m,定义目标函数F(X):

function f=fun(X);

f=F(X);

  1. 若约束条件中有非线性约束:G(X)Ceq(X)=0,则建立M文件nonlcon.m定义函数G(X)Ceq(X):

    function [G,Ceq]=nonlcon(X)

    G=...

Ceq=...

3. 建立主程序.非线性规划求解的函数是fmincon,命令的基本格式如下:

(1) x=fmincon('fun',X0,A,b)

(2) x=fmincon('fun',X0,A,b,Aeq,beq)

(3) x=fmincon('fun',X0,A,b, Aeq,beq,VLB,VUB)

(4) x=fmincon('fun',X0,A,b,Aeq,beq,VLB,VUB,'nonlcon')

(5)x=fmincon('fun',X0,A,b,Aeq,beq,VLB,VUB,'nonlcon',options)

(6) [x,fval]= fmincon(...)

(7) [x,fval,exitflag]= fmincon(...)

(8)[x,fval,exitflag,output]= fmincon(...)

注意:

 

[1] fmincon函数提供了大型优化算法和中型优化算法。默认时,若在fun函数中提供了梯度(options参数的GradObj设置为'on'),并且只有上下界存在或只有等式约束,fmincon函数将选择大型算法。当既有等式约束又有梯度约束时,使用中型算法。

[2] fmincon函数的中型算法使用的是序列二次规划法。在每一步迭代中求解二次规划子问题,并用BFGS法更新拉格朗日Hessian矩阵。

[3] fmincon函数可能会给出局部最优解,这与初值X0的选取有关。

例2

s.t.

2、先建立M-文件 fun3.m:

function f=fun3(x);

f=-x(1)-2*x(2)+(1/2)*x(1)^2+(1/2)*x(2)^2

3、再建立主程序youh2.m:

x0=[1;1];

A=[2 3 ;1 4]; b=[6;5];

Aeq=[];beq=[];

VLB=[0;0]; VUB=[];

[x,fval]=fmincon('fun3',x0,A,b,Aeq,beq,VLB,VUB)

4、运算结果为:

x = 0.7647 1.0588

fval = -2.0294

 

 

例3

1.先建立M文件 fun4.m,定义目标函数:

function f=fun4(x);

f=exp(x(1))

*(4*x(1)^2+2*x(2)^2+4*x(1)*x(2)+2*x(2)+1);

2.再建立M文件mycon.m定义非线性约束:

function [g,ceq]=mycon(x)

g=[x(1)+x(2);1.5+x(1)*x(2)-x(1)-x(2);-x(1)*x(2)-10];

3.主程序youh3.m为:

x0=[-1;1];

A=[];b=[];

Aeq=[1 1];beq=[0];

vlb=[];vub=[];

[x,fval]=fmincon('fun4',x0,A,b,Aeq,beq,vlb,vub,'mycon')

3. 运算结果为

x = -1.2250 1.2250

fval = 1.8951

例4.资金使用问题

设有400万元资金, 要求4年内使用完, 若在一年内使用资金x万元, 则可得效益万元(效益不能再使用),当年不用的资金可存入银行, 年利率为10%. 试制定出资金的使用计划, 以使4年效益之和为最大.

设变量表示第i年所使用的资金数,则有

1.先建立M文件 fun44.m,定义目标函数:

function f=fun44(x)

f=-(sqrt(x(1))+sqrt(x(2))+sqrt(x(3))+sqrt(x(4)));

2.再建立M文件mycon1.m定义非线性约束:

function [g,ceq]=mycon1(x)

g(1)=x(1)-400;

g(2)=1.1*x(1)+x(2)-440;

g(3)=1.21*x(1)+1.1*x(2)+x(3)-484;

g(4)=1.331*x(1)+1.21*x(2)+1.1*x(3)+x(4)-532.4;

ceq=0

3.主程序youh4.m为:

x0=[1;1;1;1];vlb=[0;0;0;0];vub=[];A=[];b=[];Aeq=[];beq=[];

[x,fval]=fmincon('fun44',x0,A,b,Aeq,beq,vlb,vub,'mycon1')

得到

 

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