02 2018 档案

基于 Keras 用 LSTM 网络做时间序列预测
摘要：[TOC] 本文主要参考了 Jason Brownlee 的博文 "Time Series Prediction with LSTM Recurrent Neural Networks in Python with Keras" 原文使用 python 实现模型，这里是用 R 基于 Keras 用 阅读全文
posted @ 2018-02-17 12:55 xuruilong100 阅读(10986) 评论(1) 推荐(1) 编辑
AIMR 固定收益推荐读物
摘要：[TOC] AIMR 固定收益推荐读物 1990年1月由金融分析联盟与特许金融分析师认证机构合并成立了投资管理与研究协会（The Association for Investment Management and Research），简称AIMRs。 AIMR Suggested Fixed Inc 阅读全文
posted @ 2018-02-10 22:57 xuruilong100 阅读(1023) 评论(0) 推荐(0) 编辑
基于 Keras 用深度学习预测时间序列
摘要：[TOC] 本文主要参考了 Jason Brownlee 的博文 "Time Series Prediction With Deep Learning in Keras" 原文使用 python 实现模型，这里是用 R 基于 Keras 用深度学习预测时间序列 时间序列预测一直以来是机器学习中的一个 阅读全文
posted @ 2018-02-04 23:30 xuruilong100 阅读(11065) 评论(1) 推荐(1) 编辑
预测美国债券回报
摘要：[TOC] 著：Antti Ilmanen 译：徐瑞龙 Forecasting US Bond Returns 预测美国债券回报 INTRODUCTION 引言 It is extremely difficult to forecast bond market fluctuations. Howev 阅读全文
posted @ 2018-02-04 14:37 xuruilong100 阅读(2420) 评论(0) 推荐(0) 编辑
久期增加会提高长期预期回报吗？
摘要：[TOC] 著：Antti Ilmanen 译：徐瑞龙 Does Duration Extension Enhance Long Term Expected Returns? 久期增加会提高长期预期回报吗？ INTRODUCTION 引言 Consider the situation of an i 阅读全文
posted @ 2018-02-01 09:06 xuruilong100 阅读(2812) 评论(0) 推荐(0) 编辑