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2021年6月9日
拓端数据|R语言用LOESS(局部加权回归)季节趋势分解（STL）进行时间序列异常检测
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=22632 原文出处：拓端数据部落公众号 这篇文章描述了一种对涉及季节性和趋势成分的时间序列的中点进行建模的方法。我们将对一种叫做STL的算法进行研究，STL是 "使用LOESS(局部加权回归)的季节-趋势分解 "的缩写，以及如何将其应用于异常检测。 阅读全文
posted @ 2021-06-09 17:28 拓端tecdat 阅读(882) 评论(0) 推荐(0)
拓端数据|数据挖掘：香水电商销售策略分析
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=22643 原文出处：拓端数据部落公众号 就香水市场份额而言，亚洲占全球销售额的8%，仅占拉丁美洲的20%，而中国仅占全球销售额的0.8%。从国际市场角度来看，香水市场是一个438.9亿美元的产业，每年至少有300种新产品推出。 要点提示 在法国，香 阅读全文
posted @ 2021-06-09 17:27 拓端tecdat 阅读(357) 评论(0) 推荐(0)
2021年6月3日
拓端数据|R语言随机森林RandomForest、逻辑回归Logisitc预测心脏病数据和可视化分析
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=22596 原文出处：拓端数据部落公众号 研究大纲 介绍数据集和研究的目标 探索数据集 可视化 使用Chi-Square独立检验、Cramer's V检验和GoodmanKruskal tau值对数据集进行探索 预测模型，Logisitic回归和Ra 阅读全文
posted @ 2021-06-03 23:29 拓端tecdat 阅读(837) 评论(0) 推荐(0)
拓端数据|R语言计算资本资产定价模型(CAPM)中的Beta值和可视化
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=22588 原文出处：拓端数据部落公众号 今天我们将计算投资组合收益的CAPM贝塔。这需要拟合一个线性模型，得到可视化，从资产收益的角度考虑我们的结果的意义。 简单的背景介绍，资本资产定价模型（CAPM）是由威廉·夏普（William Sharpe） 阅读全文
posted @ 2021-06-03 23:21 拓端tecdat 阅读(801) 评论(0) 推荐(0)
拓端数据tecdat|R语言极值推断：广义帕累托分布GPD使用极大似然估计、轮廓似然估计、Delta法
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=22566 原文出处：拓端数据部落公众号 本文是极端值推断的内容。我们在广义帕累托分布上使用最大似然方法。 极大似然估计 在参数模型的背景下，标准技术是考虑似然的最大值（或对数似然）。考虑到一些技术性假设，如 ，的某个邻域，那么 其中表示费雪信息矩阵 阅读全文
posted @ 2021-06-03 23:20 拓端tecdat 阅读(589) 评论(0) 推荐(0)
拓端数据tecdat|新零售消费者特征的数据视野
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=22557 新零售,顾名思义,就是与 传统零售 完全不同的,一种新的零售模式。 要点提示 其价值在于 最大程度提升全社会流通零售业的运转效率。 建立一个以消费者体验 为中心的数据驱动的零售形态。现在新零售已经渗透到我们生活到方方面面，如 无人便利店、 阅读全文
posted @ 2021-06-03 23:19 拓端tecdat 阅读(105) 评论(0) 推荐(0)
拓端数据tecdat|Python随机波动率(SV)模型对标普500指数时间序列波动性预测
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=22546 原文出处：拓端数据部落公众号 资产价格具有随时间变化的波动性（逐日收益率的方差）。在某些时期，收益率是高度变化的，而在其他时期则非常平稳。随机波动率模型用一个潜在的波动率变量来模拟这种情况，该变量被建模为随机过程。下面的模型与 No-U- 阅读全文
posted @ 2021-06-03 23:12 拓端tecdat 阅读(281) 评论(0) 推荐(0)
拓端数据tecdat|R语言在地图上绘制散点饼图可视化
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=22537 我们在ggplot2中制作的饼实际上是一个条形图转换为极坐标。如果我们想制作一个像上面截图那样的地图，这就很困难了。 但在地图上绘制饼图时，它也有自己的缺点。首先，当我们绘制大量的饼图时，它以光栅图像的形式渲染，使得它的渲染速度很慢。本文 阅读全文
posted @ 2021-06-03 23:07 拓端tecdat 阅读(279) 评论(0) 推荐(0)
拓端数据tecdat|Python用时变马尔可夫区制转换（Markov regime switching）自回归模型分析经济时间序列
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=22617 原文出处：拓端数据部落公众号 本文提供了一个在统计模型中使用马可夫转换模型模型的例子，来复现Kim和Nelson（1999）中提出的一些结果。它应用了Hamilton（1989）的滤波器和Kim（1994）的平滑器。 %matplotli 阅读全文
posted @ 2021-06-03 22:49 拓端tecdat 阅读(557) 评论(0) 推荐(0)
拓端数据tecdat|R语言有限混合模型(FMM,finite mixture model)及其EM算法聚类分析间歇泉喷发时间
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=22609 原文出处：拓端数据部落公众号 摘要 本文提供了一套用于分析各种有限混合模型的方法。既包括传统的方法，如单变量和多变量正态混合的EM算法，也包括反映有限混合模型的一些最新研究的方法。许多算法都是EM算法或基于类似EM的思想，因此本文包括有限 阅读全文
posted @ 2021-06-03 22:17 拓端tecdat 阅读(315) 评论(0) 推荐(0)
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