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马科维兹资产组合选择模型

摘要：组合构造问题可以归纳为多个风险资产和一个无风险资产的情况。在两风险资产的例子中，该问题可分为三步：首先，确定可行集的风险收益权衡；然后，通过计算使资本配置线斜率最大的个资产权重权重确定最优风险组合；最后确认最合适的投资组合，由无风险资产和最优风险组合构成。投资者面临的风险收益机会，由风险资产阅读全文

posted @ 2023-03-31 14:51 过青墩阅读(978) 评论(0) 推荐(0)

资产类别与金融资产(一)：货币市场

摘要：金融市场通常被分为货币市场（$money ; market$）和资本市场（$capital ; market$）。货币市场工具主要包括期限短、变现能力强、流动性好、风险低的债务证券。货币市场有时被称为现金等价物，或简称为现金。相反，资本市场主要由期限较长、风险较大的证券组成。资本市场的证券种类远多于阅读全文

posted @ 2023-03-27 17:14 过青墩阅读(394) 评论(0) 推荐(0)

模型评估与选择（一）

摘要： $1.$经验误差和过拟合通常将分类错误的样本数占样本总数的比例称为“错误率”$(error rate)$，假设样本总数为$m$，分类错误的样本为$a$，则错误率可表示为$E=a/m$；相应的通常将分类正确的样本数占样本总数的比例称为“精度”$(accuracy)$，记为$1-a/m$。 $$一般的阅读全文

posted @ 2023-03-25 16:49 过青墩阅读(82) 评论(0) 推荐(0)

实物资产与金融资产

摘要： 1.基本定义一个社会的物质财富最终取决于该社会经济的生产能力，即社会成员创造产品和服务的能力。这种生产能力是经济体中实物资产(real assets)的函数，如土地、建筑物、厂房、机器、可用于生产产品和服务的知识相对的，金融资产(financial assets)指股票、债券等资产，它并不会直接阅读全文

posted @ 2023-03-23 19:48 过青墩阅读(894) 评论(0) 推荐(0)

设X服从正态分布，试证明Y=e^X的期望和方差，也称对对数正态分布ln(Y)求期望和方差

摘要：思路步骤 1.求期望 $X{\sim}N(\mu,\sigma^2)$ 我们知道，期望值等于在定义域上对变量和概率密度函数乘积进行积分，即 $$EX=\int_{}^{} xf(x), {\rm d}x(1)$$ 则对应的$E(e^X)$计算公式为： $$E(e^X)=\int_{-\infty}^ 阅读全文

posted @ 2023-03-19 19:37 过青墩阅读(3699) 评论(0) 推荐(0)

几何分布的期望值如何计算

摘要：问题的引出：假设抛一枚硬币时硬币正面朝上的概率为p，连续抛硬币直至出现正面为止，则抛掷硬币次数的期望值该如何计算？解：记第一次抛出硬币正反面事件为$Y$，则 $$Y= \begin{cases} 1,& \text{如果第一次抛出的硬币为正面}\ 0,& \text{如果第一次抛出的硬币为反面} 阅读全文

posted @ 2023-03-14 20:29 过青墩阅读(242) 评论(0) 推荐(0)

几何分布无记忆性证明

摘要：几何分布概念：假设某件事成功概率为p，多次实验相互独立，重复实验至事件成功，则事件在第k次成功的概率服从几何分布，公式表示为： $$P(X=k)=q^{k-1}p,k=1,2,... (1)$$ 几何分布的概率和组成一个几何级数，故此得名事件成功次数大于k的概率可以表示为 $$P(X>k)=\su 阅读全文

posted @ 2023-03-14 17:41 过青墩阅读(4065) 评论(0) 推荐(1)

中日传统女性妖怪“雪女”与“聂小倩” 的对比

摘要：妖怪文化是各个人类社会群体里在长期历史发展过程中出于各种原因（例如古代的人们为了解释一些生活中的难以解释的自然现象）而产生的一种普遍的文化现象，在不同的文化群体里妖怪文化有着不同的体现。妖怪文化的研究价值是毋庸置疑的，例如在妖怪文化研究昌盛的日本，学者井上园了的妖怪学研究侧重于通过科学手段解释各种妖阅读全文

posted @ 2023-03-09 21:21 过青墩阅读(877) 评论(0) 推荐(0)

pearson总体相关系数到样本相关系数推导过程

摘要：相关系数是根据样本数据计算的度量两个变量之间线性关系强的统计量，若相关关系是根据总体全部数据计算的，成为总体相关系数；若是根据样本数据计算的，则称为样本相关系数。阅读全文

posted @ 2023-03-03 14:42 过青墩阅读(1344) 评论(0) 推荐(0)

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