08 2020 档案

QuantLib 金融计算——案例之固息债的关键利率久期（KRD）

摘要：2020-11-16 更新：修正 ActualActual 的误用。 QuantLib 金融计算——案例之固息债的关键利率久期（KRD）概述作为利率风险系列的第二篇，本文将以《Interest Rate Risk Modeling》为蓝本，介绍关键利率久期（KRD）的基本概念，并依托 Quant 阅读全文

posted @ 2020-08-26 21:14 xuruilong100 阅读(4533) 评论(3) 推荐(0) 编辑

QuantLib 金融计算——案例之固息债的价格、久期、凸性和 BPS

摘要：QuantLib 金融计算——案例之固息债的价格、久期、凸性和 BPS 概述从本篇开始计划开启一个系列，以《Interest Rate Risk Modeling》为蓝本，介绍有关利率风险的计算案例，内容涉及从简单的久期、凸性到主成分久期和久期向量模型等高阶的度量指标。计算久期和凸性固息债的久阅读全文

posted @ 2020-08-05 20:49 xuruilong100 阅读(3652) 评论(4) 推荐(0) 编辑