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摘要:[toc] 5 SWIG 基础知识 This chapter describes the basic operation of SWIG, the structure of its input files, and how it handles standard ANSI C declaration 阅读全文
posted @ 2019-12-05 23:12 xuruilong100 阅读(578) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[toc] 第一章:利率风险建模概览 思维导图 一些想法 久期向量模型类似于研究组合收益的高阶矩。 久期向量模型用的是一般多项式表达高阶久期,试试 正交多项式 ? Nelson Siegel 模型家族的成员同样可以用少量参数描述整个曲线的动态,因此可以搞出类似主成份久期的模型。 阅读全文
posted @ 2019-11-24 22:25 xuruilong100 阅读(216) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] 4 脚本语言 This chapter provides a brief overview of scripting language extension programming and the mechanisms by which scripting language interpr 阅读全文
posted @ 2019-11-22 20:47 xuruilong100 阅读(297) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[toc] 3 Windows 上使用 SWIG 暂时略过。 后续章节 "《4. 脚本语言》" 阅读全文
posted @ 2019-11-22 20:29 xuruilong100 阅读(144) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] 2 引言 2.1 SWIG 是什么? SWIG is a software development tool that simplifies the task of interfacing different languages to C and C++ programs. In a n 阅读全文
posted @ 2019-11-22 20:21 xuruilong100 阅读(242) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] 1 前言 1.1 引言 SWIG (Simplified Wrapper and Interface Generator) is a software development tool for building scripting language interfaces to C and 阅读全文
posted @ 2019-11-21 22:34 xuruilong100 阅读(559) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:[TOC] 如果未做特别说明,文中的程序都是 C++11 代码。 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线(5) 本文代码对应的 QuantLib 版本是 1.15。相关源代码可以在 "QuantLibEx" 找到。 概述 Nelson Siegel 模型家族的成员一方面可以很好地拟合现实 阅读全文
posted @ 2019-11-19 21:29 xuruilong100 阅读(487) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:国开 国债利差形成的猜想 更新:修正了标准差的数值。 [toc] 常见解释及其缺陷 税制差异 对利息征税的比例通常是恒定不变的,显然不能与利差的大幅动态变化相匹配。 流动性差异 以 10 年期债券为例,活跃国债每日的成交量在一二百笔,与次活跃国开债相当。个人以为,二者流动性的差异与至少几十个 bp 阅读全文
posted @ 2019-10-21 14:35 xuruilong100 阅读(862) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:期限结构建模的微型数据库 我把 包中债券成交数据转换成了 csv 文件,做为一个期限结构建模的数据库, "《收益率曲线之构建曲线》" 系列博文中多次用到上述数据。 地址: 阅读全文
posted @ 2019-10-06 22:40 xuruilong100 阅读(162) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:读《PMI 分析手册》 [TOC] 官方 PMI 基本概况 中国官方 PMI 由国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会两家机构的名义对外发布。 官方制造业 PMI 统计部门没有公布具体的样本企业名单,市场主流观点认为,以大中型制造业央企、国企为主,小型企业和民企的比例低。 每个月的制造业 P 阅读全文
posted @ 2019-09-25 22:24 xuruilong100 阅读(327) 评论(0) 推荐(0) 编辑
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