摘要： QuantLib 金融计算——C++ 代码改写成 Python 程序的一些经验 概述 Python 在科学计算、数据分析和可视化等方面已经形成了非常强大的生态。而且，作为一门时尚的脚本语言，易学易用。因此，对于量化分析和风险管理的从业者来说，将某些 QuantLib 的历史代码转换成 Python 阅读全文

摘要： 可转债研报阅读笔记 可转债定义 可转债是一种公司债，持有者拥有将债券转换为一定数量股票的权利。可转债持有者实际上拥有该股票的美式看涨期权。 可转债的发行可能会导致股票增发，进而稀释原有股权。 发行可转债的动机 相对于股票和普通债券融资成本较小 估值与定价（投资者的强烈需求使发行人具有定价优势） 市场 阅读全文

摘要： 13 约定 A common problem that arises when wrapping C libraries is that of maintaining reliability and checking for errors. The fact of the matter is tha 阅读全文

摘要： 12 自定义功能 In many cases, it is desirable to change the default wrapping of particular declarations in an interface. For example, you might want to prov 阅读全文

摘要： 11 类型映射 11.1 引言 Chances are, you are reading this chapter for one of two reasons; you either want to customize SWIG's behavior or you overheard someon 阅读全文

摘要： Quant 应该怎样写博客？ 原文地址 http://www.quantatrisk.com/2015/10/25/5-words-on-how-to-write-a-quant-blog/ by Pawel Lachowicz, blogger of Quant At Risk Do not co 阅读全文

摘要： 如果未做特别说明，文中的程序都是 C++11 代码。 QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析（2） 概述 QuantLib 中涉及利率互换的功能大致分为两大类： 对存续的利率互换合约估值； 根据利率互换合约的成交报价推算隐含的期限结构。 这两类功能是紧密联系的，根据最新报价推算出的期限 阅读全文

摘要： 仿射期限结构模型：理论与实现——实现部分 [toc] 本文介绍如何以面向对象的方式实现 " Affine Term Structure Models: Theory and Implementation " 中的算法，并适当的使用设计模式使代码尽可能的优雅。 引言 金融工程领域的模型和方法之间既有强 阅读全文

摘要： 仿射期限结构模型：理论与实现——理论部分 [toc] 本文是 " Affine Term Structure Models: Theory and Implementation " 的阅读笔记，摘录一些关键结论与公式。 1 引言 期限结构建模涉及两类截然不同又相互关联的问题。 1. 为一组债券价格拟 阅读全文

摘要： QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析（1） 概述 QuantLib 中涉及利率互换的功能大致分为两大类： 对存续的利率互换合约估值； 根据利率互换合约的成交报价推算隐含的期限结构。 这两类功能是紧密联系的，根据最新报价推算出的期限结构通常可以用来对存续合约进行估值。 本文接下来介绍如 阅读全文