《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第十一章:信用债的久期模型

第十一章:信用债的久期模型

本章以“自上而下”的方法论认识信用债的利率风险,不同于传统的久期和信用利差久期的概念,让人耳目一新。

思维导图

posted @ 2020-02-05 22:07  xuruilong100  阅读(...)  评论(...编辑  收藏