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金融风险管理-流动性风险管理 一、流动性和流动性风险的定义与分类 1.1流动性的定义与分类 资产流动性（变现） 负债流动性(融资） 表外流动性（融资） 1.2流动性风险的定义与分类 资产流动性风险 融资流动性风险 二、证券类机构流动性风险的表现 2.1证券公司流动性风险 证券公司的流动性风险主要来自 阅读全文
posted @ 2021-09-17 21:28
项sir
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金融风险管理-信用风险管理 一、信用风险的概念、内涵和构成要素 1.1信用风险的概述 客观性 传染性 可控性 周期性 1.2信用风险的构成要素 违约概率 违约损失率 违约风险爆露 二、交易对手信用风险 2.1交易对手信用风险定义 主要来源衍生品交易与证券融资交易 衍生品交易主要包括： 利率掉期 外汇 阅读全文
posted @ 2021-09-17 19:21
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金融风险管理-市场风险管理 一、市场风险的定义和不同的市场风险类型 1.1市场风险定义 市场风险是指市场价格变化导致损失的风险 1.2市场风险的类型 股票价格风险 债券价格风险 商品价格风险 金融衍生品价格风险 利率风险 汇率风险 二、市场风险在业务中的暴露 风险暴露即风险敞口，是指未加保护的风险 阅读全文
posted @ 2021-09-17 18:51
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金融风险管理-金融风险管理基本框架 一、风险管理的过程 金融风险的识别 感知风险 分析风险 金融风险的度量 敏感度分析法 波动性计量法 VaR法（风险价值模型） 前景压力测试法 风险管理对策的选择和实施 金融风险的控制 事前控制 事中控制 事后控制 风险管理效果的评价 对全面风险管理框架的评估 实质 阅读全文
posted @ 2021-09-17 17:58
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金融风险管理-概述 一、风险的三种定义 风险是结果的不确定性 风险是不确定的不利因素或未来损失的可能性 风险是实际结果对期望值的偏离 中国国家标准对风险的定义为：”不确定性对目标的影响“ 风险的构成要素 风险因素 风险事故 损失的可能性 二、金融风险 定义 一种风险 金融变量的波动引起的资产组合未来 阅读全文
posted @ 2021-09-17 17:17
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金融衍生工具-其他衍生工具简介 一、存托凭证 存托凭证（简称“DR”）是指一国证券市场流通的代表国外公司有价证券的可转让凭证。 由J.P.摩根首创的 美国存托凭证的分类 无担保的存托凭证 有担保的存托凭证 美国存托凭证的有关业务机构 存券银行 托管银行 中央存托公司 存托凭证的优点 对发行人而言，发 阅读全文
posted @ 2021-09-17 14:06
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金融衍生工具-金融期权与期权类金融衍生产品 一、金融期权的定义和特征 期权又被称为“选择权”，是指其持有者能在规定的期限内按交易双方商定的价格购买或出售一定数量额度基础工具的权利 期权交易实际上是一种权利的单方面有偿让渡 经中国证监会批准，中金所与2019年12月23日开展沪深300股指期权交易、这 阅读全文
posted @ 2021-09-17 13:29
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