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2022年4月2日
拓端tecdat|【视频】Lasso回归、岭回归等正则化回归数学原理及R语言实例
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=3795 原文出处：拓端数据部落公众号 在本视频中，我们将介绍Lasso套索回归、岭回归等正则化的回归方法的数学原理以及R软件实例。 视频：Lasso回归、岭回归正则化回归数学原理及R软件实例 Lasso回归、岭回归等正则化回归数学原理及R语言实例 阅读全文
posted @ 2022-04-02 11:36 拓端tecdat 阅读(416) 评论(0) 推荐(0)
拓端tecdat|Python进行多输出（多因变量）回归：集成学习梯度提升决策树GRADIENT BOOSTING REGRESSOR回归训练和预测可视化
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=25939 原文出处：拓端数据部落公众号 在之前的文章中，我们研究了许多使用 多输出回归分析的方法。在本教程中，我们将学习如何使用梯度提升决策树GRADIENT BOOSTING REGRESSOR拟合和预测多输出回归数据。对于给定的 x 输入数据， 阅读全文
posted @ 2022-04-02 11:11 拓端tecdat 阅读(392) 评论(0) 推荐(0)
拓端tecdat|R语言两层2^k析因试验设计（因子设计）分析工厂产量数据和Lenth方法检验显著性可视化
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=25921 原文出处：拓端数据部落公众号 假设调查人员有兴趣检查减肥干预方法的三个组成部分。这三个组成部分是： 记录食物日记（是/否） 增加活动（是/否） 家访（是/否） 调查员计划调查所有 ，实验条件的组合。实验条件为 要执行因子设计，您需要为多个 阅读全文
posted @ 2022-04-02 11:08 拓端tecdat 阅读(319) 评论(0) 推荐(0)
2022年3月27日
拓端tecdat|R语言Bootstrap(自举法，自抽样法)估计回归置信区间分析股票收益
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=25908 原文出处：拓端数据部落公众号 介绍 假设你做了一个简单的回归，现在你有了你的 . 您想知道它是否与（例如）零显着不同。一般来说，人们会查看他们选择的软件报告的统计数据或 p.value。问题是，这个 p.value 计算依赖于因变量的分布 阅读全文
posted @ 2022-03-27 11:06 拓端tecdat 阅读(365) 评论(0) 推荐(0)
拓端tecdat|R语言用回归构建配对交易(Pairs Trading)策略量化模型分析股票收益和价格
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=25898 原文出处：拓端数据部落公众号 对于那些不熟悉“配对交易”概念的人来说几句话。首先，您应该了解，每只股票的走势不是由公司业绩主导，而是由总体市场走势主导。这就是许多“因子模型”的由来，驱动每只股票的因素是 市场因素，在大多数情况下，它与标准 阅读全文
posted @ 2022-03-27 11:05 拓端tecdat 阅读(217) 评论(0) 推荐(0)
【视频】Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=6193 原文出处：拓端数据部落公众号 copula是将多变量分布函数与其边缘分布函数耦合的函数，通常称为边缘。在本视频中，我们通过可视化的方式直观地介绍了Copula函数，并通过R软件应用于金融时间序列数据来理解它。 视频：Copula算法原理和R 阅读全文
posted @ 2022-03-27 11:03 拓端tecdat 阅读(250) 评论(0) 推荐(0)
R语言和Python用泊松过程扩展：霍克斯过程Hawkes Processes分析比特币交易数据订单到达自激过程时间序列
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=25880 原文出处：拓端数据部落公众号 介绍 本文描述了一个模型，该模型解释了交易的聚集到达，并展示了如何将其应用于比特币交易数据。这是很有趣的，原因很多。例如，对于交易来说，能够预测在短期内是否有更多的买入或卖出是非常有用的。另一方面，这样的模型 阅读全文
posted @ 2022-03-27 11:02 拓端tecdat 阅读(264) 评论(0) 推荐(0)
拓端tecdat|R语言指数加权模型EWMA预测股市多变量波动率时间序列
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=25872 原文出处：拓端数据部落公众号 从广义上讲，复杂的模型可以实现很高的预测准确性。 但是您的读者需要快速理解。他们没有意愿或时间去处理任何太乏味的事情，即使它可以稍微准确一些。简单性是商业中非常重要的模型选择标准。在多元波动率估计中，最简单的 阅读全文
posted @ 2022-03-27 10:58 拓端tecdat 阅读(207) 评论(0) 推荐(0)
2022年3月20日
拓端tecdat|R语言分析股市相关结构：用回归估计股票尾部相关性（相依性、依赖性）
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=25860 原文出处：拓端数据部落公众号 什么是尾部相关性？假设市场出现了属于最差 5% 的日子的回撤：有人可以问，鉴于市场处于蓝色区域，特定股票下跌的概率是多少？ 我们都了解股票相对于市场的贝塔系数、股票相对于市场的敏感性（例如标准普尔 500 指 阅读全文
posted @ 2022-03-20 16:14 拓端tecdat 阅读(188) 评论(0) 推荐(0)
拓端tecdat|R语言Copula模型分析股票市场板块相关性结构
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=25804 原文出处：拓端数据部落公众号 这篇文章是关于 copulas 和重尾的。在全球金融危机之前，许多投资者是多元化的。看看下面这张熟悉的图： 黑线是近似正态的。红线代表Cauchy分布，它是具有一个自由度的T分布的一个特殊情况。也许是因为Ca 阅读全文
posted @ 2022-03-20 15:33 拓端tecdat 阅读(244) 评论(0) 推荐(0)
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