摘要：
原文链接：http://tecdat.cn/?p=25860 原文出处：拓端数据部落公众号 什么是尾部相关性？假设市场出现了属于最差 5% 的日子的回撤：有人可以问，鉴于市场处于蓝色区域，特定股票下跌的概率是多少？ 我们都了解股票相对于市场的贝塔系数、股票相对于市场的敏感性（例如标准普尔 500 指 阅读全文
posted @ 2022-03-20 16:14
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=25804 原文出处：拓端数据部落公众号 这篇文章是关于 copulas 和重尾的。在全球金融危机之前，许多投资者是多元化的。看看下面这张熟悉的图： 黑线是近似正态的。红线代表Cauchy分布，它是具有一个自由度的T分布的一个特殊情况。也许是因为Ca 阅读全文
posted @ 2022-03-20 15:33
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=14997 原文出处：拓端数据部落公众号 在文本挖掘中，我们经常有文档集合，例如博客文章或新闻文章，我们希望将它们分成自然组，以便我们理解它们。主题建模是一种对此类文档进行分类的方法。在本视频中，我们介绍了潜在狄利克雷分配LDA模型，并通过R软件应用 阅读全文
posted @ 2022-03-20 15:30
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=25770 原文出处：拓端数据部落公众号 在本文中，我们展示了 copula GARCH 方法拟合模拟数据和股票数据并进行可视化。 r还提供了一个特殊情况（具有正态或学生 t残差）。 一、如何在R中对股票x和y的收益率拟合copula模型 数据集 为 阅读全文
posted @ 2022-03-20 15:29
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=25761 原文出处：拓端数据部落公众号 VARs的结构也允许联合检验多个方程的限制。例如，检验滞后p的所有回归变量的系数是否为零，可能是有意义的。这相当于检验滞后阶数p-1是正确的原假设。系数估计值的大样本联合正态性很方便，因为它意味着我们可以简单 阅读全文
posted @ 2022-03-20 15:26
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