摘要：
原文链接：http://tecdat.cn/?p=27258 原文出处：拓端数据部落公众号 相关视频：马尔可夫链原理可视化解释与R语言区制转换Markov regime switching实例 马尔可夫链原理可视化解释与R语言区制转换Markov regime switching实例 ，时长07:2 阅读全文
posted @ 2022-07-10 11:11
拓端tecdat
阅读(258)
评论(0)
推荐(0)
摘要：
原文链接：http://tecdat.cn/?p=27246 原文出处：拓端数据部落公众号 此示例说明如何从 VEC( q ) 模型生成 Monte Carlo 预测。该示例将生成的预测与最小均方误差 (MMSE) 预测和来自VEC( q ) 模型的 VAR( q +1) 模型的预测进行比较。 假设 阅读全文
posted @ 2022-07-10 11:08
拓端tecdat
阅读(431)
评论(0)
推荐(0)
摘要：
原文链接：http://tecdat.cn/?p=27240 原文出处：拓端数据部落公众号 本文包含一些直观的示例来说明 copula 理论的核心概念。以下是脚本及其各自用途的简短列表： 首先演示如何使用高斯 copula 来模拟具有任意边际分布的两个相关随机变量。它使用基本的 R 代码实现了这一点 阅读全文
posted @ 2022-07-10 11:07
拓端tecdat
阅读(362)
评论(0)
推荐(0)
摘要：
原文链接：http://tecdat.cn/?p=27228 原文出处：拓端数据部落公众号 作为先决条件，我们将使用几行代码，在代码中，我们创建了一些测试数据，其中因变量 y 线性依赖于自变量 x（预测变量）；定义线性模型拟合数据的可能性和先验；并实现一个简单的 Metropolis-Hasting 阅读全文
posted @ 2022-07-10 11:02
拓端tecdat
阅读(286)
评论(0)
推荐(0)
浙公网安备 33010602011771号