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全文链接：http://tecdat.cn/?p=22546 原文出处：拓端数据部落公众号 相关视频： 随机波动率SV模型原理和Python对标普SP500股票指数时间序列波动性预测 什么是随机波动率？ 随机波动率 (SV) 是指资产价格的波动率是变化的而不是恒定的。 “随机”一词意味着某些变量是随 阅读全文
posted @ 2022-07-24 11:21
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全文链接：http://tecdat.cn/?p=27578 原文出处：拓端数据部落公众号 回归假设 省略变量偏差 如果真实模型包括X 1 和X 2 ，但我们忘记了X 2，那么 - 在某些情况下 - 对X的估计将会有偏差。OVB 需要：cor( X 1, X 2)！= 0 和 cor( X 1, y 阅读全文
posted @ 2022-07-24 11:20
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全文链接： http://tecdat.cn/?p=27564 原文出处：拓端数据部落公众号 本文展示了如何通过矩量的广义方法和广义经验似然来估计模型。对这两种方法的理论方面进行了简要讨论，并通过经济学和金融学中的几个例子介绍了R语言。 介绍 自Hansen ( 1982 ) 以来，广义矩量法 (G 阅读全文
posted @ 2022-07-24 11:18
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全文链接：http://tecdat.cn/?p=27546 原文出处：拓端数据部落公众号 本文用爬虫采集了汽车销售数据，后来对其进行了扩展，创建这个数据集，其中包括境内的所有二手车辆或者经销商车辆条目数据。这些数据每隔几个月就会被抓取一次，它包含 提供的关于汽车销售的大部分相关信息，包括价格、状况 阅读全文
posted @ 2022-07-24 11:17
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