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2022年11月21日
R语言主成分PCA、因子分析、聚类对地区经济研究分析重庆市经济指标|附代码数据
摘要： 全文下载链接:http://tecdat.cn/?p=27515 建立重庆市经济指标发展体系，以重庆市一小时经济圈作为样本，运用因子分析方法进行实证分析，在借鉴了相关评价理论和评价方法的基础上，本文提取出经济规模、人均发展水平、经济发展潜力、3个主因子，从重庆市统计年鉴选取8个指标构成的指标体系数据 阅读全文
posted @ 2022-11-21 18:22 拓端tecdat 阅读(105) 评论(0) 推荐(0)
MATLAB用GARCH-EVT-Copula模型VaR预测分析股票投资组合
摘要： 全文链接：http://tecdat.cn/?p=30426 原文出处：拓端数据部落公众号 对VaR计算方法的改进，以更好的度量开放式基金的风险。本文把基金所持股票看成是一个投资组合，引入Copula来描述多只股票间的非线性相关性，构建多元GARCH-EVT-Copula模型来度量开放式基金的风险， 阅读全文
posted @ 2022-11-21 18:21 拓端tecdat 阅读(155) 评论(0) 推荐(0)
2022年11月18日
ARIMA模型，ARIMAX模型预测冰淇淋消费时间序列数据|附代码数据
摘要： 全文下载链接：http://tecdat.cn/?p=22511 标准的ARIMA（移动平均自回归模型）模型允许只根据预测变量的过去值进行预测。 该模型假定一个变量的未来的值线性地取决于其过去的值，以及过去（随机）影响的值。ARIMAX模型是ARIMA模型的一个扩展版本。它还包括其他独立（预测）变量 阅读全文
posted @ 2022-11-18 18:47 拓端tecdat 阅读(235) 评论(0) 推荐(0)
用LASSO，adaptive LASSO预测通货膨胀时间序列|附代码数据
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=22273 如果你了解数据科学领域，你可能听说过LASSO。LASSO是一个对目标函数中的参数大小进行惩罚的模型，试图将不相关的变量从模型中排除 动机 它有两个非常自然的用途，第一个是变量选择，第二个是预测。因为通常情况下，LASSO选择的变量会比普 阅读全文
posted @ 2022-11-18 18:44 拓端tecdat 阅读(147) 评论(0) 推荐(0)
用SPSS估计HLM多层（层次）线性模型模型|附代码数据
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=3230 作为第一步，从一个不包含协变量的空模型开始 （ 点击文末“阅读原文”获取完整代码数据******** ）。 每所学校的截距，β 0J，然后设置为平均，γ 00，和随机误差ü 0J。 将（2）代入（1）产生 要在SPSS中进行估算，请转至分析 阅读全文
posted @ 2022-11-18 18:43 拓端tecdat 阅读(592) 评论(0) 推荐(0)
R语言用GARCH模型波动率建模和预测、回测风险价值 (VaR)分析股市收益率时间序列|附代码数据
摘要： 原文链接：http://tecdat.cn/?p=26897 风险价值 (VaR) 是金融风险管理中使用最广泛的市场风险度量，也被投资组合经理等从业者用来解释未来市场风险 风险价值 (VaR) VaR 可以定义为资产在给定时间段内以概率 θ 超过的市场价值损失。对于收益率 rt 的时间序列，VaRt 阅读全文
posted @ 2022-11-18 18:41 拓端tecdat 阅读(527) 评论(0) 推荐(0)
R语言SVM和LDA文本挖掘分类开源软件存储库标签数据和词云可视化
摘要： 全文链接：http://tecdat.cn/?p=30413 原文出处：拓端数据部落公众号 开源软件存储库上有数千个开源软件，可以从中免费使用该软件。为了能够有效和高效地识别用户所需的软件，已根据软件的功能和属性向软件判断了标记。因此，标签分配成为开源软件存储库软件维护成功的关键。手动分配需要专家判 阅读全文
posted @ 2022-11-18 18:39 拓端tecdat 阅读(161) 评论(0) 推荐(0)
2022年11月17日
R语言混合效应模型（mixed model）案例研究|附代码数据
摘要： 全文链接： http://tecdat.cn/?p=2596 在本文中，我们描述了灵活的竞争风险回归模型。回归模型被指定为转移概率，也就是竞争性风险设置中的累积发生率 1.混合模型是否适合您的需求？ 混合模型在很多方面与线性模型相似。它估计一个或多个解释变量对因变量的影响。混合模型的输出将为解释值列 阅读全文
posted @ 2022-11-17 17:25 拓端tecdat 阅读(583) 评论(0) 推荐(0)
PYTHON用时变马尔可夫区制转换（MARKOV REGIME SWITCHING）自回归模型分析经济时间序列|附代码数据
摘要： 全文下载链接：http://tecdat.cn/?p=22617 本文提供了一个在统计模型中使用马可夫转换模型模型的例子，来复现Kim和Nelson（1999）中提出的一些结果。它应用了Hamilton（1989）的滤波器和Kim（1994）的平滑器 %matplotlib inline impor 阅读全文
posted @ 2022-11-17 17:24 拓端tecdat 阅读(109) 评论(0) 推荐(0)
R语言用CPV模型的房地产信贷信用风险的度量和预测
摘要： 全文链接：http://tecdat.cn/?p=30401 原文出处：拓端数据部落公众号 本文基于 CPV 模型, 对房地产信贷风险进行了度量与预测。我们被客户要求撰写关于CPV模型的研究报告。结果表明, 该模型在度量和预测房地产信贷违约率方面具有较好的效果。 CPV 模型的基本原理和框架 CPV 阅读全文
posted @ 2022-11-17 17:21 拓端tecdat 阅读(187) 评论(0) 推荐(0)
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