摘要：
全文下载链接：http://tecdat.cn/?p=22617 本文提供了一个在统计模型中使用马可夫转换模型模型的例子，来复现Kim和Nelson（1999）中提出的一些结果。它应用了Hamilton（1989）的滤波器和Kim（1994）的平滑器 %matplotlib inline impor 阅读全文
posted @ 2022-11-21 18:29
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全文下载：http://tecdat.cn/?p=22319 本文建立偏最小二乘法（PLS）回归（PLSR）模型，以及预测性能评估。为了建立一个可靠的模型，我们还实现了一些常用的离群点检测和变量选择方法，可以去除潜在的离群点和只使用所选变量的子集来 "清洗 "你的数据 。 步骤 建立PLS回归模型 阅读全文
posted @ 2022-11-21 18:26
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=2687 在贝叶斯方法中，马尔可夫链蒙特卡罗方法尤其神秘 它们肯定是数学繁重且计算量大的过程，但它们背后的基本推理，就像数据科学中的许多其他东西一样，可以变得直观。这就是我的目标。 那么，什么是马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）方法？简短的回答是： MC 阅读全文
posted @ 2022-11-21 18:24
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全文下载链接:http://tecdat.cn/?p=27515 建立重庆市经济指标发展体系，以重庆市一小时经济圈作为样本，运用因子分析方法进行实证分析，在借鉴了相关评价理论和评价方法的基础上，本文提取出经济规模、人均发展水平、经济发展潜力、3个主因子，从重庆市统计年鉴选取8个指标构成的指标体系数据 阅读全文
posted @ 2022-11-21 18:22
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全文链接：http://tecdat.cn/?p=30426 原文出处：拓端数据部落公众号 对VaR计算方法的改进，以更好的度量开放式基金的风险。本文把基金所持股票看成是一个投资组合，引入Copula来描述多只股票间的非线性相关性，构建多元GARCH-EVT-Copula模型来度量开放式基金的风险， 阅读全文
posted @ 2022-11-21 18:21
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