摘要：
1 伪回归问题的提出。有上升或下降趋势的时间序列直接可能会发生一种谬误的关系。若这些序列在除去各自的时间趋势后是弱相关的，则只要在回归模型中加进一个时间趋势性，便能够很好的解决问题。比如两个变量拟合的非常好R2等指标也非常好，但是这两个变量之间是没有任何关系的，这就存在解释的谬误，这类谬误就叫伪回归 阅读全文
摘要：
1 在概率统计中，我们针对某个事件当中各个样本发生的概率的频率进行统计，用一个函数的形式写出的这个概率的频率函数就叫做分布函数。 2 分布函数顾名思义，就是某个连续事件发生频率的汇总表示。再直白一点儿来说，就是一堆事情我们把他们堆砌起来只管的去观察他们的组合特点就叫分布。 3 这种组合特点有很多种， 阅读全文
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1 极大似然估计首先要明确：数据适用于一种什么分布，然后对应这个分布的似然函数是什么。剩下的工作就是解这个似然函数就能得到你想要知道的参数值。 2 比如伯努利分布(也就是二项分布)，只有0和1两种情况，所以似然函数是Pk(1-P)n-k。 阅读全文
摘要：
1 很多人已经了解到AR(1)这种最简单的时间序列模型，ARMA模型包括AR模型和MA模型两个部分，这里要详细介绍Box-Jenkins模型的观念(有些资料中把ARMA模型叫做Box-Jenkins模型，都是一会儿事，这里说明一下)，并说明模型。 2 首先现将重点放在介绍“单变数时间序列模型”(un 阅读全文
摘要：
1 之前说过，运用统计分析常用的观测方式（观测尺度、观测量度）有均值、方差、协方差、自相关、偏相关。但是对于像时间序列这样一维的数据构成特点。有自有的自协方差、自相关和自偏相关，方式和方法也是引用统计分析的度量方式，根据均值为0，方差为常数等特点，略加改变，形成时间序列这种数据特有的一种“自”度量方 阅读全文
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1 样本的自协方差函数的通式如下： 2 其实，后面要计算的自相关函数也可以用自协方差来表示： 阅读全文
摘要：
1 第一个问题：最大似然估计是什么？从分类上来说属于概率论中的点估计方式。 2 由Fisher这个人才在1912年重新提出，最早提出还是数学王子高斯。不过准确的说他属于数理统计的范畴。 3 概率论和数理统计是互逆的思想过程。概率论可以看成是由因推果，数理统计则是由果溯因。互为逆思考的过程。 4 正如 阅读全文
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摘要：
1 我们对于acf和pacf值计算完毕之后，在需要计算两个数值的标准差。 2 acf和pacf的标准差计算略有不同。acf的标准差是一个移动过程，而pacf是一个相对固定过程。 3 我们继续引用这篇博文中最后的到的数值http://www.cnblogs.com/noah0532/p/8451375 阅读全文
摘要：
1 在时间序列分析中有两种有用的表示来描述时间序列过程。一种是将过程写成一列不相关的随机变量的线性组合。这个过程叫moving average过程，也叫MA过程。 2 Wold（1938年）证明：纯非确定性的平稳过程（即改过程不包含能够由自身过去值进行精确预报的确定性成分）能够表示成下面的式子： 3 阅读全文