2018年3月9日
计量经济与时间序列_协整和误差修正模型
摘要： 1 伪回归问题的提出。有上升或下降趋势的时间序列直接可能会发生一种谬误的关系。若这些序列在除去各自的时间趋势后是弱相关的，则只要在回归模型中加进一个时间趋势性，便能够很好的解决问题。比如两个变量拟合的非常好R2等指标也非常好，但是这两个变量之间是没有任何关系的，这就存在解释的谬误，这类谬误就叫伪回归 阅读全文
posted @ 2018-03-09 17:58 时海涛|Thomas 阅读(1962) 评论(0) 推荐(0)