随笔分类 - 量化投资
摘要：引子：→用于机器学习或人工智能模型交易 一般对于做机器学习量化投资的人来说，在编程层面需要相互数据的交换。比如我用Python训练一个模型，用于交易时，需要“访问”模型并给模型一定数据，让模型“回答”结果并用于交易；另外，反向也如此。也就是说，如果到交易层面的话，训练模型和交易模型之间的交互通讯是需
阅读全文
摘要：1、针对pandas在对读取超过上G的数据时速度较慢，并且即使读取后，可能由于文件过大使用pandas的方法导致死机的情况较多。 2、vaex属于DataFrame的一个扩展性，针对大型文件的处理，特别好用，其机理是采用“映射”的方式，并不把数据直接读取到内存里面。其相关的介绍和使用教程，API等可
阅读全文
摘要："生猪数据统计分析系统"----帮助文档
阅读全文
摘要：第一章：简介 我们如果把金融市场的价格走势进行归类的话，那么它是一种非线性的时间序列，第一：属于时间序列，因此可以用信号处理及计量经济学的一些模型来进行分析；第二：又是一种非线性的，所谓可以直观的理解为并不是具有一眼可以看得出的一种规律走势。 图1-1是一段K线图的价格走势，一般需要把复杂的问题简单
阅读全文
摘要：第十七章：关于bar内交易的几个问题 1、实时数据刷新打印和历史数据刷新打印 打印历史数据时会发现如下： #cb 1.00 #bs 1.00 #t1109.00 #p 1.00 #mp 1.00 #mp[1] 0.00#cb 1.00 #bs 2.00 #t1110.00 #p 1.00 #mp 1
阅读全文
摘要：第十六章：关于编写bar内交易的小技巧 前面讲过多次，在编写交易逻辑的时候需要先分析是否用到了bar内的数据，如果单纯的open价格买入，那只需要非bar内交易即可，如果你的代码遇到了盘中突破等bar内数据的话，就需要开启bar内交易。因此在遇到bar内交易的时候，我们首先想到的就是获取market
阅读全文
摘要：第十五章：委托单发单机制 委托单发达机制内容是最难的，也是最难测试的，主要牵扯到this bar与 next bar，market、limit单等、bar内交易与非bar内交易内容。 1. 委托单条件判断和委托单触发 这里首先我们需要理解两个概念，一个是“委托单条件判断”，另一个是“委托单触发”，这
阅读全文
摘要：第十四章：计算脚本的驱动因素 信号脚本计算的驱动因素有如下几种方式，通常的方式是第一种方式，即tick驱动的计算：开启bar内模式下，信号脚本是基于每笔tick进行计算，包括开盘tick、bar内tick、收盘tick；而未开启bar内模式，信号脚本是基于收盘tick或者开盘tick进行计算。 除了
阅读全文
摘要：第十三章：变量类型 1. 变量 信号中的变量除了value1~value99（这99个变量都是时序类型的数值变量，从value1、value2、value3，一直到value99）和condition1~condition99（这99个变量都是时序类型的布尔类型变量，从condition1、cond
阅读全文
摘要：第十一章：最大bar数量 如图所示，策略的最大bar数量在策略属性中进行设置，默认为50；信号脚本会从图表左边开始的第51根bar开始计算，依次向图表右边进行执行计算，这是策略（信号）基于bar的一个计算顺序，从左边向右边逐根bar执行计算。 那么很明显的问题是，为什么要设置最大bar数量，这个有什
阅读全文
摘要：第十章：bar内模式与非bar内模式 1、MC对于bar的运行模式区分bar内模式与非bar内模式两种，区分这两种模式主要是为了（本人认为）是为了加速代码的运算速度。 2、可以根据信号设置开启bar内模式，也可以在代码上方写入[IntrabarOrderGeneration=True]，表示开启ba
阅读全文
摘要：第八章：This Bar 和 Next Bar区别（转） 原文：https://forum.multicharts.cn/forum/cat/1/thread/11 关于this bar和next bar的区别会涉及到barstatus关键字的用法，所以： 第一节介绍barstatus关键字 第二节
阅读全文
摘要：第八章：跳及跳的价值 所谓每跳指品种每一次一次价格最小变动。比如螺纹钢从3500变动到3501，这就是一次价格变动，比如铁矿石355.5变动到356，这就是一次价格变动。这里特变说明的是这里的一次价格变动指的是商品固定的价格变动，而不是指的跨越性的价格变动，比如螺纹钢一次从3500涨到3502，不是
阅读全文
摘要：第七章：限价单理想的发单指令模式 1、在之前我们提到过 # 如果委托条件未发生改变，且委托价格发生改变，那么MC的发单机制会“删单，以最新委托价发单” 【委托条件】（未变） + 【委托价格】（已变） = “删单，以最新委托价发单” # 如果委托条件发生改变，且不管委托价格是否发生改变，那么MC的发单
阅读全文
摘要：第六章：SA/AA + 真回报/假回报，及相关设置实验 【实验一】：关于真回报/假回报正常委托下的状态 【注意】：在真回报情况下：所有的追价、拆单等不能选择，而在假回报下可以选择。 代码1： if marketposition <> 1 and Time_s <> Time_s[1] then bu
阅读全文
摘要：第五章：本地洗价和委托设置 1、中国期货交易所支持的发单模式 2、本地洗定义： 所谓本地洗：对于交易所支持或者有特殊要求的交易者，委托单会预先放在本地洗价（Multicharts机制中），等待触价后以某种价格再发送委托单。 因此本地洗有如下流程： 【存放本地】 【价格触发】 【转换价格】 【再次发送
阅读全文
摘要：第四章：真回报/假回报 真回报和委托设置： 假回报和委托设置 1、定义： 真回报：使用真回报时，依据‘实际成交状况’，回报Multicharts 假回报：使用假回报时，依据‘模拟成交状况’，回报Multicharts 2、解释： 【发单指令】 （真回报/假回报） 【Multicharts机制】 【交
阅读全文
摘要：第三章：策略属性设置 1、显示委托确认窗口：自动化交易下，不要勾选，因为勾选后会进行弹出窗口，且需要手工确认。会造成无法成交 2、优化委托执行：对于bar内交易时，需要选择，防止一次单子多次发送 3、显示委托单执行状态：勾选 4、滑价：在自动化交易时，不要勾选。如果需要滑价，可在回测代码中进行编写。
阅读全文
摘要：第二章：SA和AA 1、基本解释： SA表示为同步；解释：进出场标志基于经纪商的回报，收到成交回报才显示在图表上 AA表示为同步；解释：进出场标志独立于经纪商的回报，信号产生既显示在图表上 2、开启自动交易显示： SA开启自动交易时，图表上的历史回测下单位置会全部消失，因为是根据经纪商的实际回报标记
阅读全文
摘要：第一章：限价单发单价格 1、在进行limit，也就是限价单下单时，需要指定下单的价格。如果有一下代码： var:ma(0); ma = Average(close,5); if marketposition <> 1 and close > ma then buy 1 shares next bar
阅读全文
浙公网安备 33010602011771号