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摘要: 目录一、什么是市价指令?二、上期所市价指令的三种类型2.1 市价 GFD(当日有效)2.2 市价 FAK(立即成交剩余撤销)2.3 市价 FOK(全部成交否则撤销)三、保护价:上期所市价指令的核心特点3.1 什么是保护价?3.2 为什么需要保护价?3.3 保护价的作用示例3.4 保证金计算四、市价指 阅读全文
posted @ 2026-05-25 18:08 morty-root 阅读(189) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 目录一、为什么需要“有效期类型”?二、三种有效期类型详解1. GFD(Good For Day)—— 当日有效2. GTC(Good Till Cancel)—— 撤销前有效3. GTD(Good Till Date)—— 指定日期前有效三、三者对比表四、实际使用场景举例场景1:日内交易者(选 GF 阅读全文
posted @ 2026-05-25 17:48 morty-root 阅读(215) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 目录一、TAS 的定义二、一个例子帮你秒懂普通市价单TAS 单三、TAS 的核心特点四、谁在用 TAS?为什么用?1. 套期保值者(实体企业、机构)2. 套利交易者3. 不想盯盘的交易者五、TAS 的限制和注意事项(非常重要)❌ 不支持 FAK / FOK❌ 不支持套利指令❌ 不是所有合约都支持⚠️ 阅读全文
posted @ 2026-05-25 17:37 morty-root 阅读(129) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 目录一、FAK 和 FOK:两种“订单执行策略”1. FAK(Fill and Kill)2. FOK(Fill or Kill)二、TAS 指令:为什么不能和 FAK/FOK 一起用?TAS 是什么?为什么不能和 FAK/FOK 一起用?三、套利指令:可以和支持 FAK/FOK 一起用套利指令是什 阅读全文
posted @ 2026-05-25 17:33 morty-root 阅读(140) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 目录前言一、问题场景:如何无侵入地增强 net.Listener?二、核心机制:接口嵌入与方法提升2.1 接口嵌入(Interface Embedding)2.2 方法提升(Method Promotion)2.3 选择性重写(Override)三、深入理解:接口嵌入 vs 传统继承3.1 与类继承 阅读全文
posted @ 2026-05-25 11:13 morty-root 阅读(17) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 目录一、CTP是什么?先简单认识一下二、投机:CTP中最"自由"的身份三、套利:CTP中的"特殊身份"3.1 CTP套利合约3.2 CTP套利编码3.3 套利下单示例四、套保:实体的"特权账户"4.1 CTP套保编码的特点4.2 套保下单代码4.3 套保的资金管理特殊性五、三个身份在CTP中的完整对 阅读全文
posted @ 2026-05-21 11:29 morty-root 阅读(232) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 目录一、投机 —— 纯粹的“价格赌徒”二、套利 —— 赚差价,不猜方向三、套期保值 —— 企业的“价格保险”四、三者的核心区别(一个表看懂)五、最容易出现的误区六、我怎么选择? 在期货市场里,绝大多数参与者其实只做了三件事:投机、套利、套保。 很多人搞不清它们之间的区别,要么把套保当成了套利来做,要 阅读全文
posted @ 2026-05-21 11:07 morty-root 阅读(106) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 目录一、套期保值(Hedging):企业的“价格保险”1. 核心目标:不赚价差,只求稳定2. 经典案例:买入套保(防涨价)3. 卖出套保(防跌价)二、套利(Arbitrage):投资者的“价差猎人”1. 核心目标:赚取价差,不赌方向2. 经典案例:跨期套利(同一品种不同月份)三、核心区别:一张表看懂 阅读全文
posted @ 2026-05-19 11:19 morty-root 阅读(162) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 目录一、一个常见错误二、先看题目三、卖出看涨期权,到底在赌什么?错误理解正确理解四、用题目数据验证五、一张图看懂六、为什么会有这个误区?七、一句话记忆八、本题答案总结 一、一个常见错误 很多人刚学期权时,会形成这样一个直觉: “卖出看涨期权 → 认为股票会跌” 这个直觉是错的。 今天我们就用一道真题 阅读全文
posted @ 2026-05-15 16:24 morty-root 阅读(55) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 目录一、先看题目二、什么是期转现?通俗理解三、一个常见困惑正确顺序四、为什么空头会同意期转现?计算期转现的实际收入与直接交割对比五、那空头为什么还愿意?六、一张图看懂七、多头视角(补充理解)八、总结 一、先看题目 题目:棉花期货的多空双方进行期转现交易,多头开仓价格为14210元/吨,空头开仓价格为 阅读全文
posted @ 2026-05-15 15:45 morty-root 阅读(48) 评论(0) 推荐(0)
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