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重修vn.py笔记之十二：BarGenerator

摘要：源码注释： 1. 通过tick 生成1分钟bar 【显然，这在分钟级回测时用不到】 2. 将1分钟的bar转换成 N分钟的bar class BarGenerator: """ For: 1. generating 1 minute bar data from tick data 2. genera 阅读全文

posted @ 2026-01-08 21:57 金凯旋阅读(5) 评论(0) 推荐(0)

重修vn.py笔记之十一：垃圾tick

摘要：ctp可能在非交易时间，推送一些垃圾tick，vnpy 使用 on_tick 函数会接收这些tick, 然后调用BarGenerate ，合成错误的Bar. 可以在这里增加时间检查，如果不是交易时间的数据，不去生成Bar就好。阅读全文

posted @ 2026-01-07 20:34 金凯旋阅读(8) 评论(0) 推荐(0)

重修vn.py笔记之十：默认参数

摘要：vnpy 系统为了方便，使用了大量的默认参数，这些参数方便了简单策略的编写，但如果没有注意，很可能形成一些莫名其妙的错误，而在交易时，需要对系统的每个环节都完全掌控。整个框架，几乎都默认使用1分钟线，如果策略不是使用1分钟线，就要小心了。在编写策略，尤其是优化时，使用分钟线会大大影响策略运行速度，阅读全文

posted @ 2026-01-07 20:27 金凯旋阅读(7) 评论(0) 推荐(0)

重修vn.py笔记之九：调试之日志

摘要：调试策略。在vnpy 默认环境下调试策略，很不灵活，自己搞一个简单的测试环境，可以随心所欲地调式。调试时，调试过程需要写入到日志里。下面演示这个过程： from datetime import datetime from vnpy_ctastrategy.backtesting import 阅读全文

posted @ 2026-01-05 14:41 金凯旋阅读(9) 评论(0) 推荐(0)

重修vn.py笔记之八：运行策略

摘要：通过上面的准备，运行一个策略，显示交易信号。 from vnpy_ctabacktester import CtaBacktesterApp from vnpy_ctabacktester.ui.widget import CandleChartDialog from vnpy_ctastrateg 阅读全文

posted @ 2025-12-26 17:21 金凯旋阅读(8) 评论(0) 推荐(0)

重修vn.py笔记之七： CTA策略要素

摘要：vnpy 里的cta策略，需要继承模板策略，必须含有几个要素：（以 AtrRsiStrategy为例）继承自 (CtaTemplate) 重要的元素： parameters = [... ] variables = [... ] 其中， 1 实盘策略启动时，需要的变量。他会保存在本地策略配置文阅读全文

posted @ 2025-12-25 17:57 金凯旋阅读(14) 评论(0) 推荐(0)

重修vn.py笔记之六： CTP

摘要：我们重点研究的是Ctp, 那么，把ctp单独拿出来，跑一次。主体框架有参数管理、图形处理等大量繁杂的系统工作，这里没有用主体框架，需要预先设置参数。 import multiprocessing import sys from time import sleep from datetime imp 阅读全文

posted @ 2025-12-25 17:36 金凯旋阅读(4) 评论(0) 推荐(0)

重修vn.py笔记之五：框架

摘要：现在，运行一个完整的vnpy 框架，从应用，到窗体以及各个app, 我们尝试连接 ctp 运行环境，在simnow上注册有用户，服务信息里可以查到连接信息。启动下面文件后，在.vntrader 目录下，会生成一个connect_ctp.json, 保存已经设置的连接信息。 from vnpy.e 阅读全文

posted @ 2025-12-25 17:23 金凯旋阅读(6) 评论(0) 推荐(0)

重修vn.py笔记之四：绘图

摘要：vnpy 提供了一个比较实用的绘图，可以动态绘制出K线图。根据这个工具，可以将策略的信号以及指标绘制出来。 from datetime import datetime from vnpy.trader.ui import create_qapp, QtCore from vnpy.trader.c 阅读全文

posted @ 2025-12-25 17:06 金凯旋阅读(6) 评论(0) 推荐(0)

重修vn.py笔记之二：数据

摘要：做数据分析，首先是要有数据，这里是用tqsdk的数据。代码用源码里的范例，修改了数据源。 # 忽略各模块的警告信息 import warnings warnings.filterwarnings("ignore") from datetime import datetime from vnpy.t 阅读全文

posted @ 2025-12-25 14:38 金凯旋阅读(19) 评论(0) 推荐(0)

重修vn.py笔记之三：回测

摘要：from datetime import datetime from vnpy_ctastrategy.backtesting import BacktestingEngine from vnpy_ctastrategy.strategies.atr_rsi_strategy import AtrR 阅读全文

posted @ 2025-12-24 17:21 金凯旋阅读(9) 评论(0) 推荐(0)

**kwargs用法举例

摘要：def test_kwarges(out : bool = False, **kwargs): a = kwargs.get("a", "test-a") x = kwargs.get("x", "test-x") print(a, x) print(out) kwargs = {"a":1, "b 阅读全文

posted @ 2023-12-08 16:48 金凯旋阅读(55) 评论(0) 推荐(0)

多python 目录注意要点

摘要：python 是根据path路径优先级找执行文件的。 pip 是在scripts 下的，设置 path 优先级时，两个路径最好一起设置 VScode 的prompt 下执行的python 和编辑环境有可能不一致。执行： python -m pip install xxx 能保证pip 安装的内容阅读全文

posted @ 2023-11-30 09:11 金凯旋阅读(21) 评论(0) 推荐(0)

vnpy 平台普通的发单逻辑规则

摘要：前一根k线出信号( send_order) ,后一根K线开始前计算是否能成交。用当根K线的开盘价计算，并期望发单会造成实盘与回测不符的现象。今天对比交易信号时，才发现这个规则，记录一下。阅读全文

posted @ 2023-06-30 16:51 金凯旋阅读(41) 评论(0) 推荐(0)

为 vnpy 回测增加指标显示

摘要：添加一个指标类： from vnpy.trader.ui import QtCore, QtGui from vnpy.trader.object import BarData from vnpy.chart.base import BLACK_COLOR, UP_COLOR, DOWN_COLOR 阅读全文

posted @ 2023-04-26 13:32 金凯旋阅读(240) 评论(0) 推荐(0)

VNPY的BacktesterEngine 和 BacktestingEngine

摘要：这两个代码很容易搞混： BacktestingEngine 在 vnpy_ctastrategy.backtesting, 没有继承负责：运行策略调用Bar，Tick 处理交易（包括停止单）显示表格 BacktesterEngine 在 vnpy_ctabacktester.engine里，阅读全文

posted @ 2023-03-22 11:05 金凯旋阅读(171) 评论(0) 推荐(0)

ctp认证权限

摘要：现象： /sys/firmware/dmi/tables/smbios_entry_point: Permission denied/dev/mem: Permission denied/sys/firmware/dmi/tables/smbios_entry_point: Permission d 阅读全文

posted @ 2023-02-20 11:17 金凯旋阅读(271) 评论(0) 推荐(0)

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