重修vn.py笔记 之 六 ： CTA策略要素

vnpy 里的cta策略，需要继承模板策略， 必须含有几个要素：（以 AtrRsiStrategy为例）

继承自 (CtaTemplate)

重要的元素：

    parameters = [... ]

    variables = [... ]

其中，

1 实盘策略启动时，需要的变量。 他会保存在本地策略配置文件中 （在.vntrader目录下）。 

2. 如果带窗体运行， 这些变量 variables 会显示出来，方便观测策略运行状态。 

其他：

self.bg = BarGenerator(self.on_bar) 管理K线，这个策略里，将收到的tick数据，合成bar, 

self.am = ArrayManager() 数据管理工具，可以方便地直接调用指标以及历史数据。

self.pos 基类使用的变量，记录当前策略的仓位。

 

需要注意的是：

     即使策略发出了信号(比如买入 1手），调用了函数，在测试期间，self.pos 不是一定会有1手。

1. 交易动作是在当根bar的收尾时结束时发出。

2. 通常在self.on_bar时调用 self.cancelall()，他表示这个订单在下一根k线收尾时一直有效。

3. 如果价格不合适，则不成交。

4. 这会造成：如果你策略里在“ 买入1手”时，就修改了策略状态，可能会造成仓位和信号不一致。出现一些莫名奇妙的bug,

 

其他平台通常发出信号后，强制成交，这让测试简单化了，但和实际情况不一致。