重修vn.py笔记 之 二 ： 回测

from datetime import datetime

from vnpy_ctastrategy.backtesting import BacktestingEngine
from vnpy_ctastrategy.strategies.atr_rsi_strategy import AtrRsiStrategy

engine = BacktestingEngine()
engine.set_parameters(
    vt_symbol="rb888.SHFE",
    interval="d",
    start=datetime(2019, 1, 1),
    end=datetime(2025, 12, 30),
    rate=1.5/10000,
    slippage=1,
    size=10,
    pricetick=1,
    capital=1_000_000,
)
engine.add_strategy(AtrRsiStrategy, {})

engine.load_data()
engine.run_backtesting()
df = engine.calculate_result()
engine.calculate_statistics()
engine.show_chart()

这是官方的范例，做了些许的修改。 现在要完整运行，需要系统自带的ui界面，将运行目录设置为当前目录，下载rb888的数据。