AmosDing - 博客园

摘要： https://cran.r-project.org/bin/windows/base/old/ 阅读全文

posted @ 2020-02-04 19:39 AmosDing 阅读(504) 评论(0) 推荐(0)

摘要：本部分讨论了在量化动量策略时的一些细节性问题，包括交易成本设置和极其简单的策略绩效分析，并重新回顾了前面的一些内容阅读全文

posted @ 2020-02-04 15:57 AmosDing 阅读(755) 评论(0) 推荐(0)

摘要：本部分尝试从“橱窗激励”和税收激励解释了动量的季节性，并阐述并检验了如何利用这种季节性进行动量投资的一般思路。阅读全文

posted @ 2020-02-04 15:05 AmosDing 阅读(647) 评论(0) 推荐(0)

摘要：本部分说明了路径对于高动量股的重要性，尤其是对跳跃和平滑的路径度量，通过使用盈利日占比、β、2014年构造的ID、分析师关注度等，能够利用人们的有限注意力带来的系统性预期偏差来获得更高的动量利润，这种预期偏差似乎与人们对于彩票型股票的偏好有关。阅读全文

posted @ 2020-02-04 13:13 AmosDing 阅读(1134) 评论(0) 推荐(0)

摘要：从动量的分类到动量策略的制定基础，讲述了一个以什么频率和多少数量的企业来更新组合能提供最优的收益，这种状况是否有利于一个持续性的主动投资框架建立？阅读全文

posted @ 2020-02-04 11:33 AmosDing 阅读(1885) 评论(0) 推荐(0)

摘要：从投资组合与动量相结合的角度来讨论日本的动量是否真的失灵，并将动量投资和价值投资结合起来探讨一种综合性的投资组合方案是否能能提供更好的投资选择。阅读全文

posted @ 2020-02-03 22:38 AmosDing 阅读(762) 评论(0) 推荐(0)

摘要：从行为金融学的角度，什么样的系统性预期偏差导致了动量效应？为什么机构投资者对于动量不能有效地把握？阅读全文

posted @ 2020-02-03 19:04 AmosDing 阅读(1544) 评论(0) 推荐(0)

摘要：主动投资能否获利面临着来自外部—EMH的质疑，本文从行为金融学的两大支柱探讨了这个问题，即有限套利和投资者情绪，构建了成为一个成功主动投资者的框架，并以价值投资和成长投资为案例阐述了这个框架，引出了动量投资。阅读全文

posted @ 2020-02-03 16:20 AmosDing 阅读(661) 评论(0) 推荐(0)

摘要：虽然基本面分析和技术分析都是利用受到行为偏差影响的市场参与者的决策获益，但是两派的争论由来已久，为什么价值和动量就不能同时利用呢？阅读全文

posted @ 2020-02-03 14:13 AmosDing 阅读(648) 评论(0) 推荐(1)

摘要：两个使用R中的Quantstrat包进行策略构建的例子，都是对600550.ss、600192.ss、600152.ss、600644.ss、600885.ss、600151.ss六只股票进行投资。第一个是简单的动量策略；第二个是简单的趋势策略。阅读全文

posted @ 2020-02-03 13:04 AmosDing 阅读(487) 评论(0) 推荐(0)