摘要：
Quantstrat是R-Forge提供的，需要在以前的版本中安装，比如3.1.0，最新的版本会报错，输入以下命令： install.packages("quantstrat", repos=c("http://R-Forge.R-project.org")) 阅读全文
posted @ 2020-02-04 20:01
AmosDing
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摘要：
https://cran.r-project.org/bin/windows/base/old/ 阅读全文
posted @ 2020-02-04 19:39
AmosDing
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摘要：
本部分讨论了在量化动量策略时的一些细节性问题，包括交易成本设置和极其简单的策略绩效分析，并重新回顾了前面的一些内容 阅读全文
posted @ 2020-02-04 15:57
AmosDing
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摘要：
本部分尝试从“橱窗激励”和税收激励解释了动量的季节性，并阐述并检验了如何利用这种季节性进行动量投资的一般思路。 阅读全文
posted @ 2020-02-04 15:05
AmosDing
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摘要：
本部分说明了路径对于高动量股的重要性，尤其是对跳跃和平滑的路径度量，通过使用盈利日占比、β、2014年构造的ID、分析师关注度等，能够利用人们的有限注意力带来的系统性预期偏差来获得更高的动量利润，这种预期偏差似乎与人们对于彩票型股票的偏好有关。 阅读全文
posted @ 2020-02-04 13:13
AmosDing
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摘要：
从动量的分类到动量策略的制定基础，讲述了一个以什么频率和多少数量的企业来更新组合能提供最优的收益，这种状况是否有利于一个持续性的主动投资框架建立？ 阅读全文
posted @ 2020-02-04 11:33
AmosDing
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