MACD平滑异同移动平均线及背离分类与识别

前言：MACD平滑异同移动平均线及背离分类与识别笔记

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参考文章：https://cn.tradingview.com/

什么是平滑异同移动平均线

术语	计算方式	本质代表
DIF	EMA(12) - EMA(26)	衡量短期与长期趋势的差异
DEA	EMA(DIF, 9)	平滑DIF的波动，形成信号线
MACD柱	DIF - DEA	反映动能强弱（红绿柱）

DIF差离值（快线）

DIF线，又被称作为离差值，这是MACD指标中的核心部分。

计算公式：EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26)

EMA(CLOSE,12)：短期12日指数移动平均线，它对近期价格变化更加敏感。

EMA(CLOSE,26)：长期26日指数移动平均线，相较短期12日指数移动平均线，它更平滑，更能反映较长时间段内的价格趋势。

EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26)的本质是代表短期12日指数移动平均线与长期26日指数移动平均线之间的差异，两者相减得到的值称为差离值（DIF）。

DIF差离值的作用与本质

差离值的作用：用来衡量短期市场情绪和长期市场趋势之间的关系。

注：DIF线的变化速度还可以帮助识别市场的转折点和趋势强度。

上升/下降趋势判定

当DIF值为正时，意味着短期内的价格走势强于长期，这可能预示着股票或市场的上升趋势。
当DIF值为负时，意味着短期内的价格走势弱于长期，这可能预示着股票或市场的下降趋势。

个人疑问

当DIF值为负来说，为什么当DIF值为负意味着短期内的价格走势弱于长期，这可能预示着股票或市场的下降趋势呢？

这边还是从公式EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26)出发分析

为什么当DIF值为负意味着短期内的价格走势弱于长期？

正常来说DIF值为负的话那么说明此时短期均线EMA(CLOSE,12)已经跌破了长期均线EMA(CLOSE,26)。

但是因为是短期EMA，所以EMA(CLOSE,12)的波动比起EMA(CLOSE,26)的波动肯定是更加敏感的，在这样的情况下EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26) > 0，那么说明了实际上EMA(CLOSE,12)就会比EMA(CLOSE,26)高（ps：这边或许是EMA(CLOSE,12)会比长期EMA低），但是此时长期DIF值都为负，那么可以知道的就是短期EMA动弹不起来，综上所述，此时就两种情况，如下所示

要么就是涨不动了（长期EMA一直在短期EMA之上）
要么就是跌得比较狠（短期EMA一直在长期EMA之下），导致短期均线已经跌破了长期均线。

为什么股票或市场的下降趋势？

当短期均线（EMA12）持续走低并低于长期均线（EMA26），说明空方力量在增强；投资者信心可能减弱，抛压增加；这种情况下，价格继续下跌的可能性增大。

所以技术分析上会把DIF由正转负视为一个潜在的卖出信号或趋势转弱的信号。

信号线DEA（慢线）

MACD的信号线DEA是通过计算DIF（差离值）的9日指数移动平均（EMA）来得到的。

计算公式：EMA(DIF, 9) 也就是前一日DEA × 0.8 + 今日DIF × 0.2，这个不细讲

本质：DEA是DIF的平滑线，用于过滤DIF的短期波动，提供更稳定的趋势信号。

买入/卖出信号判定

当MACD线上穿信号线时，这通常被视为买入信号。
当MACD线下穿信号线时，则视为卖出信号。

DIF和DEA差异和关系

DIF是短期EMA与长期EMA的差值，对价格变动非常敏感，能快速反映趋势的短期变化，因此被称为“快线”。

DEA作为DIF的9日EMA，其变化速度比DIF慢，滞后于DIF，因此被称为“慢线”。

当价格快速上涨时，DIF会迅速上移，而DEA则需要更多时间才能跟随上涨。

当价格下跌时，DIF可能快速下移，而DEA的下降速度相对较慢。

DEA的“慢”并非缺点，而是设计上的优势。由于DEA对价格波动的反应更迟钝，它能帮助投资者过滤DIF的短期噪音，更清晰地识别趋势的持续性。

总结：当DIF多次波动但DEA保持平稳时，可能表明趋势尚未确立；而当DIF与DEA同步上升或下降时，趋势的可靠性更高。

柱状图BAR

柱状图（BAR）：在MACD指标中，柱状图表示的是MACD线与信号线之间的差值。

本质：柱状图的正负和高度反映了多空力量的强弱。

通过观察柱状图的变化，可以直观地看到当前市场的动量变化情况。

买入/卖出能量判断

正柱变长（多头增强）
正柱缩短（多头减弱）
负柱缩短（空头减弱）
负柱变长（空头增强），如下图所示，做空的动能逐渐变大

归零轴

归零轴（Zero Line）：指的是MACD线穿越的水平线。

买入/卖出信号判定

当DIF从负值区域穿越到正值区域：这意味着短期EMA（通常是12日）从低于长期EMA（通常是26日）转变为高于长期EMA。这是一个强烈的买入信号，表明市场可能正在进入一个上升趋势。它表示买方力量开始超过卖方力量。
当DIF从正值区域穿越到负值区域：反之，如果DIF线从正值区域下降并穿过0轴进入负值区域，这通常被视为卖出信号，意味着短期EMA已经跌至长期EMA之下，可能是价格将进入下跌趋势的一个迹象。