随笔分类 -  金融

摘要：1、日收益率5%，波动率3%。则年化收益率是5% * 244 ，年化波动率是3% * √244 。波动率随时间的平方根增加。 2、连续复利计算公式$Ae^{nr}$，r表示年利率，n表示多少年，这个公式表示一年内如果无限的连续复利的后结果https://wiki.mbalib.com/wiki/%E 阅读全文

摘要：一、模型训练使用的是IC00不复权下30分钟的收盘价，测试集用的IC003的30分钟数据。 二、采集数据，然后进行序列切分 2.1、下面指标在金字塔中直接复制得到数据 o_:open;h_:high;l_:low;c_:close;v_:VOL;oi_:openint; 2.2、序列切分参考下面例子 阅读全文

摘要：使用方法不做细诉详见网上教程http://bbs.tianya.cn/post-no110-13686215-1.shtml 1、如果需要传入多个序列参数时，可以使用m_pData指针获得对应当前bar状态的开高低收等数据。 2、对于结尾都有return nPeriod – 1; return -1 阅读全文

摘要：一、期权影响因素 Delta：期权价格对标的价格的一阶导 Gamma：Delta对标的价格的导数，也就是期权价格对标的价格的二阶导 Theta：期权价格对到期时间的一阶导 Vega：期权价格关于标的资产价格波动率的一阶导 二、计算公式 历史波动率： { 金字塔下表达式 1、计算以e为底的对数收益率： 阅读全文