Ornstein-Uhlenbeck过程维基百科 —— 翻译

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Ornstein-Uhlenbeck过程

在数学中，Ornstein-Uhlenbeck过程（以Leonard Ornstein和George Eugene Uhlenbeck命名）是一个随机过程，用于描述受到随机扰动的系统在趋向于某个平衡状态时的行为。它是一个平稳高斯马尔可夫过程，广泛应用于物理学、金融数学和其他领域。

历史

Ornstein-Uhlenbeck过程由Leonard Ornstein和George Eugene Uhlenbeck于1930年提出，最初用于描述布朗粒子在流体中的运动。该过程后来被推广到其他领域，成为随机分析中的重要工具。

参考文献
Ornstein, L. S., & Uhlenbeck, G. E. (1930). "On the theory of the Brownian motion". Physical Review.

Vasicek, O. (1977). "An equilibrium characterization of the term structure". Journal of Financial Economics.

Cox, J. C., Ingersoll, J. E., & Ross, S. A. (1985). "A theory of the term structure of interest rates". Econometrica.