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金工与编程札记
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2019年11月
QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线(5)
摘要: 如果未做特别说明,文中的程序都是 C++11 代码。 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线(5) 本文代码对应的 QuantLib 版本是 1.15。相关源代码可以在 QuantLibEx 找到。 概述 Nelson-Siegel 模型家族的成员一方面可以很好地拟合现实世界中的期限结构
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posted @ 2019-11-19 21:29 xuruilong100
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