摘要： 如果未做特别说明，文中的程序都是 C++11 代码。 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（5） 本文代码对应的 QuantLib 版本是 1.15。相关源代码可以在 QuantLibEx 找到。 概述 Nelson-Siegel 模型家族的成员一方面可以很好地拟合现实世界中的期限结构 阅读全文