ADMM（交替方向乘子法）算例

ADMM（交替方向乘子法）算例
目标：用 ADMM 解带约束的最小二乘问题（岭回归）
特点：结构简单、物理意义明确、方便扩展到 LASSO / 分布式优化

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一、优化问题定义

原问题（带正则化的最小二乘）

\[\min_x \; \frac{1}{2}\|Ax - b\|_2^2 + \frac{\lambda}{2}\|x\|_2^2 \]

这是一个凸问题，有解析解，用来验证 ADMM 非常合适。

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二、ADMM 形式改写

引入辅助变量 (z)，把问题拆开：

\[\begin{aligned} \min_{x,z} \quad & \frac{1}{2}\|Ax - b\|_2^2 + \frac{\lambda}{2}\|z\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & x - z = 0 \end{aligned}\]

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三、增广拉格朗日函数

\[\mathcal{L}_\rho(x,z,u) = \frac{1}{2}\|Ax-b\|^2 + \frac{\lambda}{2}\|z\|^2\frac{\rho}{2}\|x-z+u\|^2 \]

其中：

• \(u\)：缩放形式的对偶变量
• \(\rho\) > 0：惩罚参数

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四、ADMM 迭代步骤

x-更新（最小二乘子问题）

\[x^{k+1} = \left(A^TA + \rho I\right)^{-1} \left(A^Tb + \rho(z^k - u^k)\right)\]

z-更新（解析解）

\[z^{k+1} = \frac{\rho}{\lambda + \rho}(x^{k+1} + u^k) \]

对偶变量更新

\[u^{k+1} = u^k + x^{k+1} - z^{k+1} \]

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五、MATLAB 源代码

%% ADMM for Ridge Regression
clear; clc; close all;

%% ========== 问题参数 ==========
m = 50;          % 样本数
n = 10;          % 变量维度
A = randn(m, n);
b = randn(m, 1);
lambda = 1.0;    % 正则化系数
rho = 1.0;       % ADMM 惩罚参数

%% ========== ADMM 参数 ==========
maxIter = 200;
tol = 1e-6;
x = zeros(n,1);
z = zeros(n,1);
u = zeros(n,1);

%% 预计算（加速 x 更新）
AtA = A'*A;
Atb = A'*b;
invMat = (AtA + rho*eye(n)) \ eye(n);

%% ========== ADMM 主循环 ==========
residual = zeros(maxIter,1);

for k = 1:maxIter
    % ---- x 更新 ----
    x = invMat * (Atb + rho*(z - u));
    
    % ---- z 更新 ----
    z_old = z;
    z = (rho / (lambda + rho)) * (x + u);
    
    % ---- 对偶变量更新 ----
    u = u + x - z;
    
    % ---- 残差（收敛判据）----
    r = norm(x - z, 'fro');          % 原始残差
    s = norm(rho*(z - z_old), 'fro');% 对偶残差
    residual(k) = max(r, s);
    
    if residual(k) < tol
        fprintf('ADMM converges at iteration %d\n', k);
        break;
    end
end

%% ========== 结果对比 ==========
x_admm = x;

% 解析解（闭式）
x_closed = (A'*A + lambda*eye(n)) \ (A'*b);

fprintf('ADMM 解与解析解的误差: %.2e\n', norm(x_admm - x_closed));

%% ========== 收敛曲线 ==========
figure('Color','white')
semilogy(1:k, residual(1:k), 'b-o', 'LineWidth',1.5)
xlabel('Iteration')
ylabel('Residual')
title('ADMM Convergence Curve')
grid on

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六、运行结果说明

• ADMM 解 ≈ 解析解（误差通常在 1e-10 量级）
• 残差单调下降，最终进入平台
• 迭代次数一般在 20～100 次 收敛

参考代码 实现用ADMM算法求解优化问题的一个简单算例 www.youwenfan.com/contentcnw/82535.html

七、如何改成 LASSO（重要扩展）

只要把 z-更新 换成软阈值（Soft-thresholding）：

z = soft_threshold(x + u, lambda/rho);

function y = soft_threshold(x, kappa)
    y = sign(x) .* max(abs(x) - kappa, 0);
end

此时问题变为：

\[\min_x \; \frac{1}{2}\|Ax-b\|^2 + \lambda\|x\|_1 \]

这是 压缩感知 / 稀疏恢复 的核心模型。

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八、工程调参建议

参数	建议
ρ	一般取 0.1～10，太小收敛慢，太大震荡
自适应 ρ	根据原始/对偶残差动态调整
停止准则	`max(
大规模问题	x-更新用 CG / Cholesky