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摘要： 使用基于Apache Spark的随机森林方法预测贷款风险 使用基于Apache Spark的随机森林方法预测贷款风险 原文：Predicting Loan Credit Risk using Apache Spark Machine Learning Random Forests 作者：Carol 阅读全文

摘要： 信用评分怎么算出来的？偷偷给你一份客户信用等级简易评估模型....... 2016-06-20 信用知识公益平台 对于像葵花君这样的菜鸟而言，心中始终萦绕着一个硕大的问号 信用等级到底是怎么评估出来的？ 难道是夜观星象么？ 今天偷偷给你一份客户信用等级简易评估模型....... 客户的信用等级简易评 阅读全文

摘要： 高收益债券信用风险评估：预期损失率模型 2015-12-07 袁志辉 人民币交易与研究 作者袁志辉，任职于安信证券固定收益部。 摘要 自今年3月份债券刚性兑付打破以来，信用风险受到市场广泛关注，多只债券评级下调，信用利差剧烈波动。本文建立预期损失率模型，然后对交易所高收益债券的信用风险进行实证分析， 阅读全文

摘要： 评分模型的检验方法和标准通常有：K-S指标、交换曲线、AR值、Gini数等。例如，K-S指标是用来衡量验证结果是否优于期望值，具体标准为：如果K-S大于40%，模型具有较好的预测功能，发展的模型具有成功的应用价值。K-S值越大，表示评分模型能够将“好客户”、“坏客户”区分开来的程度越大。 例如，K- 阅读全文

摘要： 信用评分卡模型入门 2016-07-26 智能算法 智能算法 一、背景介绍： 4.数据整理（数据清理过程） 大量取样的数据要真正最后进入模型，必须经过数据整理。在数据处理时应注意检查数据的逻辑性、区分“数据缺失”和“0”、根据逻辑推断某些值、寻找反常数据、评估是否真实。可以通过求最小值、最大值和平均 阅读全文

摘要： 信用评分卡模型开发中双峰分布原因及解决方案 文： 郑旻圻 邹钰 刘巧莉 转自： 数信互融 在信用评分卡模型开发过程中，正态性是检验模型信用评分分布是否有效的一个重要指标。正常情况下，标准的正态分布是单峰分布；但是在实际建模过程中，会遇到信用评分分布出现双峰的情况。 双峰分布出现时，数据规律一致性的假 阅读全文

摘要： WOE:信用评分卡模型中的变量离散化方法 2016-03-21 生存分析 在做回归模型时，因临床需要常常需要对连续性的变量离散化，诸如年龄，分为老、中、青三组，一般的做法是ROC或者X-tile等等。今天介绍一种在信用卡评分系统中常用的连续变量离散化方法。目的是给大家在临床数据分析中提供一种借鉴思路 阅读全文

摘要： 消费贷款信用评分及模型原理解析 2016-02-20 高利金服 消费信贷一直是推动世界领先国家经济转型的主要力量。在过去的50年里，消费开支也因此有所增加。根据纽约联邦储备银行家庭债务和信用季度报告,2014年8月，消费者负债总额为11.63万亿美元，其中74%为按揭和净值贷款，10%为学生贷款，8 阅读全文

摘要： 评估信用评级模型，反思K-S指标 2015-12-05 KPMG大数据团队 KPMG大数据挖掘 “信用评级”的概念听起来可以十分直截了当。比如一天早上你接到电话，有个熟人跟你借钱，而你将在半睡半醒间迅速做出决定：借，还是不借。在灵光闪现的一秒里，你或许考虑了对方的脾气秉性、经济实力、家庭住址、种种黑 阅读全文

摘要： 信用评级模型实例分析（以消费金融为例）-中 原创 2016-10-13 单良 亚联大数据 点击“亚联大数据”可关注我们！ 第五章　自变量的初步分析与处理 模型变量有两种类型，分别是连续型变量 。连续型变数系指该变数为观察数据所得的实际数值，并没有经过群组处理 。间断型变数则系指质性变量或类别型变量 阅读全文