青灯夜001

摘要： 关键词：除权除息、复权因子、后复权、涨跌停、止损调整 先说结论：指标和信号用后复权价，成交、手数、涨跌停用不复权的真实价，止损线跨除权日按因子下调。 下面按“为什么 → 怎么算 → 代码 → 验证”的顺序展开。 为什么要关心这件事 除权除息让价格出现缺口，但持有人的总价值不变。不复权序列会把这个缺口 阅读全文

摘要： 常听到一种说法：正规数据商已经把复权和清洗做好了，回测就不用担心了。数据确实能解决一部分问题，比如复权因子、退市股的历史行情（前提是供应商提供）、停牌标记。但还有一类 Bug 出在回测引擎的成交判定层，跟数据质量无关。 数据管不到的部分 未来函数：用 T 日收盘价算信号，又按 T 日收盘价成交。 成 阅读全文

摘要： 业余自学量化一年多，从零用 Node.js 搭了一套 A 股回测和研究平台。下面是我写回测引擎时实际踩过的 5 个坑，每个都附最小可运行的代码。仅讨论工程实现，不荐股，不构成投资建议。 数据结构约定 // 一根日线 // { date: '2024-01-02', open, high, low, 阅读全文