quantitative

摘要： 价格是结果，成交量是态度。这篇讲"量是价的态度"——怎么用放量/缩量判断突破真假。 一、这个方法解决什么投资问题 一根大阳线突破，你激动追进去，结果第二天就回落——因为没量。量价配合才是真突破，无量上涨多是陷阱。 二、核心思想：放量 vs 缩量 × 涨 vs 跌 麦蕊批量快照一次给全篮子的涨跌幅、振 阅读全文

摘要： 均线和 MACD 看方向/动能。这篇看"波动"——布林带把波动率变成肉眼可见的通道。 一、这个方法解决什么投资问题 横盘太久，你不知道"什么时候要变盘"。布林带用统计标准差画出一个通道，通道收窄往往预示变盘临近。 二、核心思想：中轨 ± k×标准差 中轨 = 20 日均线（趋势） 上/下轨 = 中轨 阅读全文

摘要： 上篇用均线读趋势方向。这篇把"趋势的动能（ acceleration）单独量化出来——MACD。 一、这个方法解决什么投资问题 均线能告诉你"在涨"，但说不清"涨势是在加速还是衰竭"。MACD 用快慢均线的差值变化，捕捉动能拐点的早期信号。 二、核心思想：DIF / DEA / 柱状 DIF = 快 阅读全文

摘要： 信号篇开篇。均线是最常用的"趋势体温计"，但很多人只记"金叉买"，不懂它背后是什么。 一、这个方法解决什么投资问题 你盯着一根价格线，看不出"现在到底在涨还是在跌"。均线把噪声熨平，让你一眼看到市场平均成本的方向。 二、核心思想：均线是平均成本的影子 均线是 N 日收盘价的平均。短均线灵敏、长均线迟 阅读全文

摘要： 工具篇收官。完整量化链需要哪些数据？缺什么，就提需求补全——这是老板定的硬规则。 一、这个方法解决什么投资问题 系列写到这，你会发现：做因子（#33–#37）、可转债（#44）、基金（#45）、基本面（#46）需要财报 / 转债 / 基金数据，而麦蕊目前以实时 + 历史 K 线 + 资金流 + 涨停 阅读全文

摘要： 📚 本系列进度：#01–#09 ✅ #10 ✅ #11–#48 ⏳ 工具篇第四篇。脏数据会悄悄吃收益——你以为策略亏在逻辑，其实亏在数据源。 一、这个方法解决什么投资问题 同一个策略，A 用前复权回测赚 20%，B 用不复权回测亏 10%——不是逻辑不同，是数据口径不同。数据质量是回测可信的前提。 阅读全文

摘要： 📚 本系列进度：#01–#08 ✅ #09 ✅ #10–#48 ⏳ 工具篇第三篇。数据留痕，才能盘后复盘「今天到底发生了什么」。 一、这个方法解决什么投资问题 盘中看到异动，收盘就忘了；下周想复盘「那天谁最活跃」却没记录。量化讲究可追溯——每一笔信号、每一次异动，都得落库。 二、核心思想：SQLi 阅读全文

摘要： 上篇定了"数据源要程序化"。这篇直接上手——取数是每个策略的第一步。 一、这个方法解决什么投资问题 新手卡在「环境装好，但不知道怎么把行情变成代码里的变量」。这篇把取数讲透，顺带把证书 / 额度这两个绕不开的事说清。 二、核心思想：三类调用覆盖 90% 场景 麦蕊行情 API 的取数，日常就三类： 阅读全文

摘要： 工具篇开篇。量化要"可复现、可程序化"，第一步就是搞对数据来源。 一、这个方法解决什么投资问题 你研究出一个策略，同事按你的步骤却得出不同结果——多半是数据源不一致、手工抄表有误差。量化的命根是「同样输入 → 同样输出」，Excel 手抄做不到这点。 二、核心思想：可复现性 量化 = 用代码把「输入 阅读全文

摘要： 📚 本系列进度：#01–#05 ✅ #06 ✅ #07–#48 ⏳ 上篇聊了量化的边界。这篇回答一个最根本的疑问：既然市场"有效"，散户用量化还有没有搞头？ 一、这个方法解决什么投资问题 很多新手刚学量化就灰心："有效市场假说说价格已经反映一切，那我还分析个啥？"——这是对有效市场的误读。先搞清" 阅读全文