Jesse实战：用SMA双均线回测BTC三年半，16笔交易盈利77%年化17%
一个为加密货币量身打造的回测框架
Jesse 是一个专门为加密货币设计的回测和实盘交易框架。和之前聊过的 Backtesting.py、VectorBT 不同，Jesse 从一开始就按加密交易的需求来设计——内置了 Binance、Coinbase 等交易所接口，原生支持 USDT 本位计价，交易日志可以直接用于实盘复盘。
我拿它对 BTC 跑了三年半的 SMA 20/50 双均线策略——16 笔交易、胜率 43.75%、总收益 +77.59%（年化 17%）。赢的时候平均赚 $2,568，亏的时候平均赔 $1,135，盈亏比 2.26:1——典型的低胜率、高赔率策略。三年半下来扣了 $511 手续费，剩下 $7,759 净利润。
本文用自然语言驱动的方式把 Jesse 变成了一个可以直接对话的回测 Skill，最终产出是一张六面板分析图表、一份 48 字段的完整指标 JSON 和一份逐笔交易明细。
起步
从 EasyClaw 官网下载安装。不需要手动装 Jesse、不需要配数据库、不需要写策略代码。
打开后左侧找「Skill」→「Skill Creator」。灰显的话去「设置 → 通用」打开「开发者模式」重启。
| 问题 | 解决方法 |
|---|---|
| Skill Creator 灰显 | 启用开发者模式，重启 |
| 网络连接失败 | 检查代理设置 |
创建 Skill
在 Skill Creator 里告诉 EasyClaw：
帮我把 GitHub 上的 Jesse（https://github.com/jesse-ai/jesse）做成一个回测 Skill。我希望输入交易对、起止日期和两个 SMA 参数就能跑双均线交叉策略，输出六面板分析图表、完整的 metrics JSON 和逐笔交易明细 CSV。
EasyClaw 会自动拉代码、分析 Jesse 的插件化策略架构、封装成 Skill。你不需要手动配置交易所接口、不需要写策略插件、不需要折腾数据库——这些它都自动处理。
Skill 创建好后，在对话框里说：
用 Jesse 回测 BTC-USDT，从 2023 年初到 2026 年 7 月，Binance 现货，SMA 快线 20 慢线 50
回测结果：三年半 77% 收益，但过程相当颠簸
核心指标一览
| 类别 | 指标 | 值 |
|---|---|---|
| 收益 | 回测区间 | 2023-01-01 → 2026-07-26（1,301 个交易日） |
| 初始资金 | $10,000 | |
| 最终资金 | $17,507.04 | |
| 净利润 | $7,758.64（+77.59%） | |
| 风险调整 | 年化收益 | 17.04% |
| 夏普比率 | 0.659 | |
| 索提诺比率 | 1.019 | |
| 回撤 | 最大回撤 | -37.11% |
| 最长水下期 | 293 天 | |
| 交易 | 总交易次数 | 16 |
| 胜率 | 43.75%（7 胜 / 9 负） | |
| 盈亏比 | 2.26 : 1 |
逐笔交易明细
Jesse 输出的交易日志非常详实——每笔交易的入场日、出场日、入场价、出场价、盈亏金额和持仓天数一清二楚：
| # | 入场日 | 出场日 | 入场价 | 出场价 | 盈亏 | 持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-19 | 2023-05-08 | $28,039 | $27,694 | -$126 | 50天 |
| 2 | 2023-06-25 | 2023-08-03 | $30,480 | $29,179 | -$409 | 39天 |
| 3 | 2023-10-01 | 2024-01-24 | $27,984 | $40,077 | +$3,865 | 115天 |
| 4 | 2024-02-11 | 2024-04-19 | $48,294 | $63,844 | +$4,052 | 68天 |
| 5 | 2024-05-25 | 2024-06-25 | $69,266 | $61,805 | -$1,789 | 31天 |
| 6 | 2024-07-28 | 2024-08-14 | $68,256 | $58,737 | -$2,071 | 17天 |
| 7 | 2024-09-25 | 2025-01-05 | $63,143 | $98,315 | +$7,097 | 102天 |
| 8 | 2025-01-21 | 2025-02-16 | $106,146 | $96,175 | -$1,850 | 26天 |
| 9 | 2025-04-24 | 2025-06-29 | $93,944 | $108,386 | +$2,705 | 66天 |
| 10 | 2025-07-08 | 2025-08-25 | $108,950 | $110,124 | +$198 | 48天 |
| 11 | 2025-09-27 | 2025-10-23 | $109,682 | $110,070 | +$52 | 26天 |
| 12 | 2026-01-08 | 2026-02-02 | $91,027 | $78,689 | -$2,794 | 25天 |
| 13 | 2026-03-20 | 2026-04-06 | $70,523 | $68,860 | -$437 | 17天 |
| 14 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | $73,054 | $70,753 | -$564 | 1天 |
| 15 | 2026-04-13 | 2026-05-30 | $74,485 | $73,755 | -$182 | 47天 |
| 16 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | $65,230 | $65,340 | +$11 | 6天 |
Jesse 的六面板图表包含：权益曲线（Equity）、回撤曲线（DD）、月度收益热力图（Monthly）、逐笔盈亏柱状图（PnL）、水下期分布（Underwater）和统计摘要（Stats）——一张图覆盖了评估一个策略需要的全部视觉信息。
这几个数字说明了什么
典型的趋势跟踪特征。16 笔交易中只有 7 笔盈利（43.75%），但赢的时候平均赚 $2,569，亏的时候平均赔 $1,136——赢一笔顶亏两笔。最大单笔盈利 $7,097 来自一笔持仓 102 天的长趋势交易，最大亏损 $2,794 持仓仅 25 天——趋势走得越久，策略赚得越多。
盈亏比 2.26，和之前苹果上那个失败策略（利润因子 2.52）很像。区别在于 BTC 的波动足够大，趋势走出来之后的盈利空间也够大，策略最终拿到了年化 17% 的不错回报。而苹果虽然盈亏比高，但单笔盈利绝对值太小，最终只赚了 1.5%。同样的策略基因，放在不同标的上的结果可以天差地别。
手续费吃掉了一部分利润。$511.23 在三年半的尺度上不算多，但别忘了这是只有 16 笔交易的低频策略。如果你是做日内高频，手续费的占比会急剧上升——这就是为什么加密量化的第一课永远是"先算手续费"。
回撤 -37% 对加密来说不算极端，但对传统资产来说是灾难。最长水下期 293 天——将近十个月你的账户处于亏损状态。如果你在回撤期入场，需要扛十个月才能看到新高。这是趋势策略的宿命：赚钱靠的是少数几笔大趋势，但在趋势来之前可能要连续止损好几次。
常见报错
| 错误 | 原因 | 解决方法 |
|---|---|---|
| "Exchange not found" | 指定的交易所不在 Jesse 支持的列表中 | 确认使用 Binance/Coinbase 等支持的交易所名称 |
| 回测运行超时 | 数据拉取量大或网络延迟 | 缩小日期范围重试，或检查网络连接 |
| 交易日志中有 position 未闭合 | 回测结束时仍有持仓 | 正常现象，Jesse 会在 metrics 中单独标注未平仓交易的浮动盈亏 |
什么时候该用 Jesse，什么时候不该用
适合 Jesse 的场景：你主要做加密货币，需要回测结果可以直接用于实盘——Jesse 的实盘模式用的是同一套策略代码，回测和实盘的差异比其他框架小。另外，Jesse 的六面板分析图表把权益、回撤、月度分布、逐笔盈亏、水下期、统计摘要放在一张图里，适合快速评估策略。
不太适合的场景：你做的是股票或期货——Jesse 虽然理论上能接其他市场，但它的设计假设和数据结构都是围绕加密的。跨市场使用不如直接用 Backtrader 或 LEAN。还有就是你的交易频率很高（日内几十笔以上），Jesse 的事件驱动引擎在高频场景下的性能不如向量化框架。
下一步
- 换个币跑同样的策略——用 ETH、SOL、BNB 各跑一次 SMA 20/50，看哪个币上表现最好
- Jesse 支持多交易对组合回测，可以同时跑 BTC+ETH 的组合策略看分散效果
资源链接：
- EasyClaw 下载：https://easyclaw.cn/?f=727
- Jesse GitHub：https://github.com/jesse-ai/jesse
你做过加密货币的趋势跟踪吗？最长扛过多久的回撤？欢迎聊聊你在加密市场的交易经历。
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