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摘要： 向量自回归模型，简称VAR模型，是AR 模型的推广，是一种常用的计量经济模型。在一定的条件下，多元MA和ARMA模型也可转化成VAR模型。 单变量的时间序列的分析模式可以推广到多变量时间序列，建立向量自回归模型。向量自回归模型通常用于描述多变量时间序列之间的变动关系。 多变量时间序列具有一个以上的时 阅读全文

摘要： 已有ARIMA算法，为什么还引入SARIMA算法 ARIMA和SARIMA模型的核心区别。简单来说： 普通的差分（d）处理的是“趋势”非平稳性，而季节性差分（D）处理的是“季节性”非平稳性。它们是两种完全不同性质的非平稳模式，需要分别处理。 如冰块销售额数据包含两种变化： 趋势 (Trend)：因为 阅读全文