2013年1月14日
复制机制转换模型(Regime Switching Model)
检验是否真正掌握一个模型，那就去复制它吧。机制转换模型(Regime Switching Model) 是一个运用很广泛的模型，主要用来分析结构突变问题。在金融危机爆发后，这一模型的运用呈现了爆炸式增长。基于此，我复制了机制转换模型(Regime Switching Model)的创建者哈密尔顿(Hamilton) 在 'Time Series Analysis' 中的第22章。$\bf{Figure 22.2}\quad \text{Density of mixture of two Gaussian distribution with}~y_t|s_t=1\sim N(0, Read More
posted @ 2013-01-14 10:20 Real_Timing Views(3411) Comments(0) Diggs(0)