复制机制转换模型(Regime Switching Model)

检验是否真正掌握一个模型，那就去复制它吧。机制转换模型(Regime Switching Model) 是一个运用很广泛的模型，主要用来分析结构突变问题。在金融危机爆发后，这一模型的运用呈现了爆炸式增长。基于此，我复制了机制转换模型(Regime Switching Model)的创建者哈密尔顿(Hamilton) 在 'Time Series Analysis' 中的第22章。

$\bf{Figure 22.2}\quad \text{Density of mixture of two Gaussian distribution with}~y_t|s_t=1\sim N(0,1), y_t|s_t=2\sim N(2,8),~and ~ P(s_t=1)=0.6.$

$\bf{Figure 22.3} \quad\text{Density of mixture of two Gaussian with}~y_t|s_t=1\sim N(0,1), y_t|s_t=2\sim N(2,8),~and~P(s_t=1)=0.6.$