Real_Timing

注：与朋友一起构建的一个配对策略，由于涉及到权限问题，只谈投资收益，详细构建过程略去，望谅解。摘要：基于协整理论构建了配对交易策略，交易信号产生方式采用Russell Wojcik 的关于配对交易的最新研究成果。实证分析采用了沪深300股指期货当月连续和华夏兴和基金(代码：500018)数据，贴近市场实际交易情况减少理论假设(如基金和期货交易成本，期货合约的展期等情况)。回测检验的绩效分析表明，本策略在2010年6月1日至2012年9月28日之间的收益率为0.0709，而相同时期的沪深300指数期货收益率为-0.1108。反映了配对交易策略的收益很稳健，受市场因素影响较少。同时，由于中国证券市 Read More