时海涛 | Thomas.Shih

摘要： 1. 期货交易很多人选择日内交易策略。这类交易策略最大的优势是“日结”。笔者也是比较喜欢这种交易方式，原因是期货商品不像是股票及其他连续性交易的品种，存在合约和主力之间的关系；有了解期货的朋友知道，期货是一张一张的合同（合约/契约）具有存续期，不像是股票基本上不摘牌的情况下，从股票上市第一天到现在都 阅读全文

摘要： 1.设定：取日内品种，设定区间为2013.1.1-2019.4.4。上一个时间段为1500收盘。日盘。 CU品种：数据总数1519 第一种：三种方式。基本方式昨日和当日关系 A；如果当日（当交易时间段）的开盘价大于上一个交易时段的收盘价，当日收盘价是上涨，下跌，还是平。 B；如果当日（当前交易时间段 阅读全文

摘要： 1.刻画当前是否为盘整和趋势，主观的判断是一方面，但是既然是量化就要把他们定量的表示，因此波动和趋势的能量比是一个很好的表示方式。 2.举例：以一个二次回归作为趋势项，这里趋势项用小r来表示，原始序列用小s表示。又如下两幅图 很显然，第一幅图是一个典型的盘整，第二幅图是一个趋势，其中y表示趋势项也就 阅读全文

摘要： 1. 白噪声主要是高斯白噪声。 2. 为什么是高斯白噪声？ 高斯白噪声：1）这个噪声它是一个随机信号。2）“白”是指其功率谱的常数，这样他的自相关函数是狄拉克函数（冲激函数），由于它的自相关函数是冲激函数，这说明信号只与它自己相关，它的时延信号就相关，也可以形象地说这种信号是“翻脸不认人”；功率谱是 阅读全文

摘要： 1. 概率：是一种分析问题的范型（也可以说一种分析问题的模板） 2. 马尔科夫：是一个人名。 2.1 生平：俄国数学家，出生于梁赞州。位置靠近欧洲。 模样就是张这个样 父亲是一位中级官员，后来居家迁往圣彼得堡，1794年马尔科夫进入圣彼得堡大学，是从切比雪夫。毕业后留校任教。 详细生平： https 阅读全文

摘要： 我们分采用运算的时候，第二遍比第一遍快，主要是MATLAB的内存预分配机制。 注意采用arrayfun值是标量形式必须选择false arrayfun主要是为了打开并行运算库而设计 我们打开并行运算 我们发现运算效率提升不太明显，因为arrayfun针对标量的运算方式，如果对于像魔方矩阵，可以用me 阅读全文

摘要： 0. MATLAB真实航母基本的工具，其中的函数/工具不计其数，而且有些函数/工具非常的炫酷。在MATLAB第四篇章把平时工作中用到的些许函数进行使用的讲解 主题1.：drawnow 解释：更新图窗并处理回调 说明：drawnow更新图窗并处理任何挂起的回调。如果您修改图形对象并需要在屏幕上立即查看 阅读全文

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摘要： Matlab传递数据时使用的方法，那么Matlab计算完成后在C#中应该怎么获取它的计算数据呢？ 需要遵循两个基本步骤： 弄清楚Matlab函数传回的数据到底是什么格式？struct？cell？char？抑或是numeric？将MWArray转化为对应的MW****Array并从MW****Arra 阅读全文

摘要： 1. 在matlab的m函数很可能遇到原函数[a,b] = func(a); 这样的两个输出参数。 2. 在观察C#生成后定义中我们发现： public MWArray HP(); public MWArray HP(MWArray Y); public MWArray HP(MWArray Y, 阅读全文