协方差矩阵(covariance matrix)
摘要:协方差矩阵 当我们面对多维的随机变量,就需要计算样本维度之间的协方差。 假设有m个n维的点,有并且 令 则 假设,则有,公式得到进一步简化 当n维不相关时,Cov(X)是对角矩阵 协方差矩阵实现 import numpy as np X=np.array([[1,2,1,2],[0,1,0,1],[
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posted @ 2020-12-10 16:29
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posted @ 2020-11-06 15:55